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ESTRATEGIAS

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que el factor de recuperación del

sistema es incluso mejor.

No es algo raro que un sistema

sencillo logre una mejora evidente

pasando de operar 1 activo a 6 acti-

vos de forma simultánea. Podríamos

decir que el sistema aplicado sobre

el índice que más gana (S&P500)

obtiene un peor resultado por uni-

dad de divisa invertida si lo aplica-

mos al conjunto de índices (S&P500,

Dow30, Nasdaq100, Dax30, Euros-

toxx50, Ibex35). Es por tanto que se

logra una sinergia sencilla suman-

do todos los sistemas aplicados si-

multáneamente que de no hacerlo.

Si esto ocurre en sistemas básicos

como el que hemos visto anterior-

mente, ¿qué ocurrirá con sistemas

más complejos donde se operan ac-

ciones de manera simultánea? Aun-

que puede que esté ya adivinando la

respuesta, la mejora resultará mu-

cho más evidente y crucial.

Fíjese que no discutimos sobre

cambiar un sistema empleando x o

y indicadores, hablamos de utilizar

ese mismo sistema no sobreoptimi-

zado (sin escoger muestras correla-

cionadas y preparadas previamente

para dar un buen resultado) a una

gama de activos. ¿Por qué entonces

no se hace esto mismo con cualquier

sistema que se tenga en cartera?

Porque generalmente el trader que

programa sistemas tiende a generar

Rentabilidad anual del 11,15% sin contar dividendos y con comisiones tenidas en cuenta. Racha de pérdidas

mensual del -16,26%.

Fuente: Amibroker

G3)

Rentabilidad anual v racha de pérdidas

Compruebe si los resultados de su sistema

son fruto del azar o bien está explotando

un patrón rentable.