Table of Contents Table of Contents
Previous Page  54 / 74 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 54 / 74 Next Page
Page Background

ESTRATEGIAS

54

www.traders-mag.es

12.2017/01.2018

tavos por debajo del mínimo del día anterior. El riesgo

inicial fue de 2,86 dólares. De acuerdo con la Regla 1, la

primera salida parcial estuvo en los 5.72 USD (2 x 2.86

dólares) por encima de la entrada. El día siguiente de

negociación, comenzó con un gran

hueco al alza, el objetivo se alcanzó

en la apertura. De acuerdo con la es-

trategia, el precio del límite de pér-

didas para la segunda mitad de la

posición se ajustó al saldo. Después

del segundo día de la operación, el

límite de pérdidas se puso por de-

bajo del mínimo del día anterior. Fi-

nalmente, la posición final se cerró

al tercer día a un precio de 117,98

dólares. La segunda mitad logró un

beneficio de poco menos del 9 %.

Variante intradía

La variante intradía se ve perfecta-

mente con el mismo ejemplo ante-

rior, el cual nos permite entender

las diferencias. Como se muestra

en la figura 2, la entrada estaría en

los 106,96 dólares y por lo tanto a un

precio más bajo. El límite de pérdi-

das inicial también estuvo significa-

tivamente más cercano en los 1,26

dólares que en el gráfico diario, pero

no tampoco se alcanzó en este ejem-

plo. La primera salida parcial con el

riesgo inicial doble normalmente se

habría dado mucho antes. Solamen-

te la primera salida parcial fue idénti-

ca en ambas variantes debido al hue-

co abierto (gap de apertura) sobre la

marca de salida calculada.

Ejemplo de una operación a corto.

Liberty Global ofreció una opera-

ción a corto (Fig. 3). El 27 de abril de

2017, las acciones iniciaron un movi-

miento bajista que se aceleró nue-

vamente el 3 y 4 de mayo de 2017.

Al final del 4 de mayo, el indicador

estocástico cerró por debajo de 25

y por lo tanto por primera vez en el

área de sobreventa. El disparo de la

entrada a corto se dio en el mínimo

del 04 de mayo a 33.75 dólares, que

sin embargo no se llegó a alcanzar

La misma operación de la Fig. 1, excepto que aquí se usa al día siguiente el máximo de la primera vela de 30

minutos como disparo de partida. Incluso si el hueco alcista lo distorsionaba ligeramente, la diferencia con

la variante intradía está clara. El riesgo es menor, pero le sacarán más a menudo de su posición. Dado que

la primera salida parcial se basa en un riesgo inicial doble, una salida más temprana de la primera posición

parcial se habría producido normalmente sin el hueco.

Fuente:

www.tradesignalonline.com

Incluso en el ejemplo a corto de la variante diaria, el indicador estocástico señaló la fase de exageración de

forma anticipada. Se comenzó pues la venta final con un retraso inicial durante el día de negociación, ya que

no se marcó un nuevo mínimo durante dicho día después de que se cumpliera la configuración.

Fuente:

www.tradesignalonline.com

G2)

Ejemplo operación a largo en Alexion Pharmaceuticals (intradía)

G3)

Ejemplo de operación a corto en Liberty Global