TRADERS´ES 12/01

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BásICos
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4. Incluir un deslizamiento aleatorio (por ejemplo EUR/
USD de 0.2 a 1.5 pips)
Una vez que toda la información relevante esté en la hoja
de Excel, comenzaremos a aplicar la lógica. Por ejemplo,
simularemos siempre una operación si la columna A con
sus tasas es mayor que la columna B con la MA calcula-
da. Al final, le daremos una visión general de todas las
operaciones. Con ellas, ahora podremos calcular todas
las cifras clave que consideremos importantes.
Notas importantes sobre
la prueba histórica en Excel
Si está utilizando Excel para realizar una prueba históri-
ca, debe considerar de antemano dónde y cómo desea
actuar en su cuenta; es decir, de forma manual o automá-
tica. Importante es el software de trading: ¿Quieres tener
la estrategia en Meta Trader, Ninja Trader o con otro pro-
grama? La pregunta es particularmente importante por
una razón: Los indicadores no son los mismos. En princi-
pio, se calcula un SAR parabólico para el software de ne-
gociación A, así como para el software de negociación B.
A menudo hay pequeñas desviaciones que aseguran que
se obtendrá una señal tardía; por ejemplo, en el software
A respecto al B. Si sabe de antemano lo que quiere hacer
más tarde, debe tratar de tener las mismas condiciones
en Excel. Debe asegurarse de que el indicador se calcule
de forma idéntica. De lo contrario correrá el riesgo de que
no le sea rentable su operativa, a pesar de que la prueba
histórica le haya sido rentable.
Horquillas y tarifas
El trading en la realidad tiene costes en forma de hono-
rarios o de horquillas entre la oferta y la demanda (dife-
rencia entre precio de la oferta y de la demanda). Las hor-
quillas se aplican siempre. Usted nunca podrá comprar
y vender al mismo tiempo al mismo precio. Usted debe
prestar atención a ellas cuando usted esté haciendo sus
pruebas. Si utiliza datos históricos, normalmente sólo
tendrá los precios de apertura, máximo, mínimo y cie-
rre. A ellos, deberá agregar la horquilla de trading de su
agente de bolsa. También debe recordar los costes de las
operaciones. La mayoría de los agentes de bolsa de CFDs
y Forex no cobran hasta que no haya cargos altos, depen-
diendo del subyacente. En el caso de acciones y futuros,
normalmente se cobran comisiones que se deben incluir
en la prueba histórica. De lo contrario, corre el riesgo de
desarrollar un sistema rentable, que ganará un promedio
de $ 2.50, pero no podrá lograr un rendimiento en el mer-
cado real, ya que se le cobrará $ 4.50 por operación.
Conclusión
Las pruebas históricas son un instrumento muy impor-
tante y, a menudo, subestimado en el mundo de trading.
Al inicio es necesario dedicarles algún tiempo y posi-
blemente incurrir en algunos costes (prueba o compras
de datos históricos). Pero dicha inversión vale la pena
y también es inevitable, porque: ¿Qué alternativas ten-
dríamos? Tendríamos usar la estrategia con una demo
en tiempo real o una cuenta en vivo por un tiempo muy
largo (durante años). Sólo entonces podríamos hacer una
evaluación inicial. Sin embargo, incluso en ese momento
no sabríamos cómo se comportaría la estrategia en otras
fases del mercado y con qué ingresos deberíamos contar.
Hacer las pruebas con Excel es relativamente fácil y tiene
un buen valor informativo. Es particularmente importan-
te que no nos mintamos a nosotros mismos. Una prueba
histórica basada en suposiciones falsas no nos aporta
nada, a excepción de una curva de funcionamiento agra-
dable (incorrecta) que podremos enmarcar. «
David Warney
David Warney ha trabajado como programador
y trader en una empresa de trading con sede
en Berlín desde 2007. Desarrolla y optimiza
las estrategias de negociación, administra los
datos históricos y los programas de sistemas de
trading sistemáticos. Opera también de forma
privada desde 2008.
Datos limpios y de alta calidad:
un punto a menudo se subestima en
las pruebas a los datos históricos.