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BÁSICOS
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Parte II: Econofísica, una nueva forma de ver
los mercados Financieros
Mercado Forex, predicción basada
en las técnicas Montecarlo
El objetivo principal de estos 3 artículos consiste en conseguir un modelaje sencillo del comportamiento del
mercado Forex utilizando un modelo similar al que se usa en el estudio de las propiedades de polímeros en
un disolvente utilizando técnicas de Monte Carlo. En esta parte vamos a hallar una función de distribución que
caracterice correctamente los momentos de los pares de cotización, para poder reproducir el movimiento del
mercado correctamente. A la hora de la caracterización del sistema, se ha realizado por separado la caracteriza-
ción de las cotizaciones y la del potencial. La caracterización de las cotizaciones ha consistido en encontrar una
función para representar los movimientos y la volatilidad de éstas.
»
Análisis Preliminar de los Datos
Para poder conseguir el objetivo propuesto y en base a
los antecedentes del artículo anterior, la forma de proce-
der ha sido, primero, caracterizar el mercado mediante
funciones que reproduzcan su comportamiento adecua-
damente, proceso que se puede separar en dos partes,
caracterización de las cotizaciones y caracterización del
mercado, diferenciando el comportamiento y volatilidad
particular de cada cotización y el potencial que se asigna
a cada estado, hecho que corresponde al mercado.
La caracterización de las cotizaciones ha consistido
en buscar una función que reproduzca adecuadamente