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BÁSICOS
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cado se volvía estático cuando alcanzaba el equilibrio,
algo que nunca ocurre en el mercado real.
Tras la discriminación prime-
ra de obtener un equilibrio, se han
usado dos métodos diferentes para
comprobar si alguno de los dos era
adecuado, un método de medias di-
námicas y un método de tendencias.
El método de medias dinámicas
consiste en hallar una condición de
equilibrio mediante distintas combi-
naciones lineales de medias halladas
para intervalos de tiempo diferentes,
véase para el último mes, último día,
última hora... y el precio de la coti-
zación actual. Éste cálculo se rehace
cada cinco pasos de evolución, lo
cual evita la situación anterior de ha-
llar un equilibrio estático
El método de las tendencias con-
siste en, en lugar de trabajar con me-
dias muéstrales, trabajar con las ten-
dencias que tiene el mercado en esos
momentos. La forma de proceder ha
sido escoger intervalos de tiempo
análogos a los del método anterior (úl-
timo mes, último día, última hora...) y,
en lugar de obtener la media, realizar
un ajuste lineal de esos datos y a par-
tir de ahí inferir cuál será el siguiente
paso de evolución. De la combinación
lineal de las diferentes tendencias sur-
ge el dato que se usará como cotiza-
ción de equilibrio para cada moneda.
En el tercer Artículo veremos el
algoritmo de evolución del sistema y
resultados reales del Modelo.
«
que se observó que, al ser ésta una condición de equili-
brio constante, conducía a situaciones en las que el mer-
• La caracterización del potencial ha consistido en encon-
trar los parámetros adecuados para utilizar un potencial
hookiano.
• Tras caracterizar el sistema se comenzó a generar series
temporales basadas en métodos Montecarlo.
• Finalmente el programa nos genera un histograma que
nos permite predecir si el valor de la cotización crecerá o
decrecerá
Desarrollo del modelo
En esta imagen se representa el método de las tendencias. Está representado el precio de la cotización frente
al Índice, que es el número que corresponde a cada dato. En línea continua negra se observa la cotización
real, y en línea recta negra un ajuste lineal de todos los datos. En diversos colores se presentan también un
ajuste lineal del último mes, hora y día en azul, verde y rojo respectivamente. Se aprecia que la tendencia de
la última hora es a la baja, mientras que la del último día está creciendo, y a su vez en el último mes la cotiza-
ción se mantiene constante, lo que refleja lo cambiante que es el mercado según que escala temporal se use.
Fuente: Propia del Autor
G3)
Ejemplo del metodo de tendencias en EURUSD
Histogramas del histórico de dos cotizaciones distintas. Como se puede ver, las tres funciones se diferencian
en lo estrecho que puede ser el máximo central y lo anchas que pueden ser las colas.
Fuente: Propia del Autor
G2)
Ajuste de las distintas funciones de Distribucion para el EURUSD