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PERSPECTIVAS
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TRADERS´ 11.2018
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PREDICCIÓN:
Si nuestra hipótesis es correcta
entonces el Backtesting nos proporcionará unos
buenos resultados. No obstante, si buscamos
confirmar dicha hipótesis nos toparemos con la
afirmación del consecuente. Para evitar esta situa-
ción hay que plantear dos hipótesis que se excluyan
entre sí: Una hipótesis que sea nula y otra que sea
alternativa ya que tan solo una de las dos puede ser
cierta.
No voy a entrar en detalles sobre cuál es el proceso
de validación de hipótesis, pero sintetizando mucho se
trata de lanzar una hipótesis alter-
nativa para después de examinar
los datos, comprobar que exista o
no cierta evidencia que nos permita
desechar la hipótesis nula.
Si continuamos con el ejemplo del
Oro utilizando una hipótesis nula
llegamos al planteamiento “Cuando
el Oro rompe al alza su media móvil
de 200 sesiones NO se obtienen
ganancias durante los dos meses
siguientes”. Por lo tanto si este plan-
teamiento es correcto, el backtesting
arrojará malos resultados.
De lo que se trata es de formular la
hipótesis del lado contrario para
tratar de validar el sistema de
Trading, argumentando que este no
gana dinero.
Se trata de demostrar mediante una
evidencia que con unos resultados
mayores que cero estamos ante un
sistema rentable.
•
VERIFICACIÓN:
A través de los resultados obtenidos
con un backtesting, podremos verificar cualquier
hipótesis.
Si el resultado de un backtesting es positivo puede ser
debido a un error en el muestreo, suerte o la hipótesis
nula es errónea. Para poder rechazar la hipótesis nula,
tenemos que obtener una rentabilidad tan alta que roce
lo improbable como por ejemplo que este evento tenga
un 0.05 probabilidades de darse en el interior de una hipó-
tesis nula. Esto significaría que los datos reflejarían un
95% de probabilidades de acertar.
Resumen
En este método hay que guiarse por las pruebas indi-
rectas. Si pretendemos demostrar que la hipótesis que
nos interesa es verdadera entonces tendríamos que
demostrar que la hipótesis contraria es falsa.
Entre las ventajas que obtenemos al aplicar este método
contamos con que disminuimos nuestros prejuicios
cognitivos. Cuando sólo nos enfocamos en el análisis
visual, la mente humana encuentra patrones donde no
los hay.
Además nos obliga a trabajar con reglas concretas que
podemos contrastar.
Los valores restantes del 5% (área sombreada) se consideran valores atípicos y quedan fuera del +/- 2 SD.
Este rango permite establecer un nivel de significación según las propiedades del conjunto de datos y las
observaciones.
Fuente: www.Trading12
G2
Distribución de las probabilidades
¿Cuál de estas líneas es más larga? Ninguna. Son idénticas. La mente humana
encuentra patrones donde no los hay.
Fuente: Elaboración propia
G3
¿Son diferentes estas lineas?