PERSPECTIVAS
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TRADERS´ 11.2018
este ejercicio. Con este dato ya se sabe que la compañía
cobrará sus pólizas a un precio superior de 300€ para ser
rentable.
Todo esto¿ cómo lo llevo al trading?
Muy sencillo. La regla de oro es ganar más cuando
acertamos que la cantidad que perdemos al errar.
Por ejemplo perder 200€ cuando fallamos y ganar
600€ cuando acertamos. Con estas cantidades solo
tendríamos que encontrar un sistema que acierte el
25% de las veces o dicho de otra forma, tenemos que
acertar 1 de cada 4 operaciones. Parece fácil, pero si lo
fuera, la calle estaría llena de millonarios. Con un ratio
2:1 acertamos muchas menos veces que con un ratio
1:1 y se torna más difícil, cuanto más queremos ganar
con respecto a lo que queremos perder. Los stops nos
saltarán bastante más veces que nuestros take profits.
Así que lo ideal sería identificar los momentos en los
que poder aplicar un ratio u otro, es decir, imaginad
que el Oro cada vez que supera al alza su media de
200 sesiones tiene una probabilidad mayor de recorrer
Jose Martínez
Trader profesional a tiempo completo desde el
año 2003. Opera en directo todos los dias
para sus clientes desde hace mas de 10 años.
Fundador y Director de los proyectos
www.formandotraders.comy
www.trading12.com. Master en Gestión
financiera y Bolsa, diplomado en gestión de
carteras y Day trading. Formador de traders.
jmartinez@trading12.com100 puntos a que caiga 40. Si este comportamiento
es analizado históricamente con buenos resultados
entonces aplicando un ratio 2:1 ganaríamos la mayoría
de las veces, pero y ¿si ocurre lo contrario? Sencilla-
mente nos saltarían los stops. Precisamente el Trading
va de esto. De determinar la cantidad, calidad y proba-
bilidad de los eventos.
Dentro del backtesting¿cuáles son las variables
más importantes a las que debemos atender?
•
Profit:
Es la ganancia del sistema en la moneda de la
prueba.
•
Total trades:
Es el total de operaciones realizadas en
un periodo determinado.
•
Profit factor:
Es la relación entre pérdidas y ganan-
cias. Si el valor es 1, indica que las perdidas y las
ganancias son iguales. Conviene buscar los resul-
tados que estén mas por encima de 1. Si por ejemplo
este valor fuera 2, quiere decir que por cada euro
invertido obtengo 2 de retorno.
•
Expected Payoff:
Es el cálculo estadístico de cuanto
se puede ganar en efectivo en cada operación. Es
decir, cuanto podría esperar ganar en una operación
con esta estrategia.
•
Factor de recuperación:
Relación entre la ganancia
neta y el Drawdown. Un buen sistema genera un dato
de 6 o más que quiere decir que genera 6 veces más
beneficio que drawdown.
•
MáxDrawdown:
La mayor reducción de capital en
relación con el depósito inicial.
También están el Ratio de Sharpe, operación más
rentable, secuencia de operaciones perdedoras y gana-
doras, máxima pérdida o ganancia, ratio Megan, etc..
„El casino desconoce si la próxima persona que juegue a la
ruleta va a ganar o a perder. Solo sabe que cuantas más
tiradas existan, más beneficios le quedarán.“