En la creación de estrategias de trading sólidas, es esencial partir de un patrón o ventaja de trading validada por el mercado. En este artículo, exploraremos cómo hacerlo utilizando el indicador IBS (Internal Bar Strength), que ha demostrado su eficacia durante más de dos décadas. A diferencia de estrategias complejas con múltiples variables, el IBS es simple y eficiente.
El indicador IBS fluctúa entre 0 y 1 y mide la posición relativa del precio de cierre con respecto al precio máximo y mínimo. Es particularmente efectivo en sistemas de trading «mean reversion» que buscan eventos extremos y se basan en la reversión a la media.
Estas estrategias son rentables y estables, generando beneficios con baja volatilidad. Sin embargo, es crucial gestionar el riesgo adecuadamente, especialmente en momentos de eventos inesperados que podrían afectar negativamente a la estrategia.
El cálculo del indicador IBS es sencillo: IBS = (Cierre – Mínimo) / (Máximo – Mínimo). Un valor IBS por debajo de 0.2 sugiere una señal de compra, mientras que un valor por encima de 0.8 indica una señal de venta.
El indicador IBS funciona mejor en mercados volátiles, lo que lo hace adecuado para mercados bajistas. Las fuertes subidas suelen ocurrir después de mínimos en mercados bajistas, lo que encaja con la estrategia «mean reversion.»
Se pueden aplicar dos reglas simples para aprovechar el IBS:
Regla de Entrada: Comprar si IBS < 0.2. Regla de Salida: Vender si IBS > 0.8.
Esto es solo una ventaja en bruto y no constituye una estrategia completa. Se debe considerar la inclusión de un stop loss para una gestión de riesgo adecuada.
El patrón IBS funciona bien en índices, y se pueden ajustar los niveles de entrada y salida para lograr un mayor porcentaje de aciertos. Además, es aconsejable incluir un filtro para evitar señales falsas.
Puedes aplicar esta estrategia en diferentes activos, como futuros, ETFs y CFDs, y automatizarla para un seguimiento más eficiente. Diversificar en un portfolio de estrategias es esencial para no depender de los resultados de una sola.
En resumen, el indicador IBS ofrece una base sólida para la creación de estrategias de trading «mean reversion.» Con las reglas adecuadas y una gestión de riesgo adecuada, esta estrategia puede ser efectiva en diversos activos y horarios.
Si deseas profundizar en este tema, te recomendamos leer el paper «The IBS Effect: Mean Reversion in Equity ETFs» de Alexander Pagonidis, donde se analiza este indicador y su aplicación en varios ETFs.
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