TRADERS´ES 12

50 / 74

ESTRATEGIAS
50
12.2015
En este mismo artículo hemos incluido el desarrollo
completo bajo el nombre de CrossTrixWithEquityCurve
para Visual Chart 6.
Ahora nos quedaría comprobar
si se consigue reducir el riesgo, sus-
tituyendo ésta estrategia por la ori-
ginal en los distintos productos del
portfolio diseñado.
Comprobación de los resultados
Antes de entrar a analizar los resul-
tados, nos detendremos levemente
para observar cómo ha actuado la
nueva estrategia sobre el gráfico.
Para ello, tomemos como referencia
los productos que hemos indicado
antes, el futuro del Barril de Brent y
del Dax.
Si comparamos la curva de ga-
nancia de la estrategia CrossTrix con
la curva de ganancia de la estrategia
CrossTrixWithEquityCurve en ambos
futuros, se observa cómo efectiva-
mente los momentos de mayor pér-
dida tienden a reducirse.
En el gráfico 1 podemos ver un
ejemplo de ello aplicado sobre el
gráfico del Dax Futuro a 15 minutos.
El punto A representa el momento
en el que se vuelve a activar la se-
gunda estrategia, debido a que una
racha de negocios ganadores ha
llevado a la línea de ganancia has-
ta la posición de la banda superior
del canal. Por otro lado, el punto B
representa el momento en el que
se desactiva, puesto que la curva
Desde el método OnCalculateBar añadiríamos a las reglas
de operativa la regla de tendencia del canal de Donchian.
Para finalizar, desde el método OnCalculateBar añadi-
ríamos a las reglas de operativa la regla de tendencia del
canal de Donchian explicada anteriormente.
En la imagen podemos ver el comportamiento de las curvas de ganancia de las estrategias CrossTrix (línea
azul) y CrossTrix With Eq.Curve (línea verde). Las líneas rojas representan al canal de Donchian sobre la
curva de ganancia del CrossTrix. Como vemos, en el punto A alcanza el canal superior. En ese momento, se
activa la segunda estrategia y opera aprovechando la inercia ganadora. A principios de diciembre de 2014 la
estrategia inicia una fase perdedora, lo que lleva a tocar el canal inferior. En ese momento, desactivaríamos
la segunda estrategia, de ahí que la curva de ganancia representada por la línea verde no se mueva hasta que
nuevamente alcance la banda superior.
Fuente: Visual Chart
G1) Curva de Ganancia en Dax Futuro Cont. 15 minutos.