TRADERS´ES 01

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ESTRATEGIAS
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01.2017
beneficio y el límite de pérdidas se situarán en los niveles
de Fibonacci. Al igual que con la entrada, también reali-
zaremos una parametrización de la salida en función de
si la tendencia es alcista o bajista. La Figura 1 ilustra un
ejemplo de la operativa. Después de un retroceso al nivel
de 78,6%, se sitúa una orden de entrada limitada (flecha
verde) en el nivel del 138.2%. En este ejemplo, el precio
objetivo se dio el quinto día en el nivel del 123,6% (fle-
cha roja). En este artículo usted podrá aprender aún más
sobre las parametrizaciones específicas que tienen éxito,
los niveles de Fibonacci de entrada y salida que tuvieron
éxito, así como a determinar los puntos de inflexión, etc.
Marco de análisis
Buscamos los parámetros rentables de un sistema gana-
dor con las siguientes condiciones generales:
• Período de prueba: Al igual que con los sistemas de tra-
ding anteriores de nuestro laboratorio pondremos de
nuevo a prueba nuestra estrategia durante un período
de 10 años; es decir, durante los años 2006 y 2015. Me-
diante las pruebas históricas entenderemos que hemos
usado el valor histórico durante dichos años, y que el
resultado del patrón se ha simulado en base a los ajus-
tes específicos del sistema durante esta década.
• Cartera: En nuestro análisis hemos usado las accio-
nes incluidas en el DAX, MDAX y TecDAX. Del total
de los 110 valores eliminamos aquellos que no tienen
un historial de precios durante el período de pruebas,
para evitar que se produzcan distorsiones. Nos que-
dan pues 83 acciones. En este caso, la composición
utilizada de los índices se basa en su estado desde
03/21/2016.
• Rango temporal: Usamos el gráfico diario.
• Datos: Se pueden utilizar datos gratuitos de fin de día
de libre disposición que ofrezcan los detalles de la
apertura, máximo, mínimo y cierre. La Bolsa de Va-
lores usada es el Xetra; los precios se ajustan a las
acciones corporativas (splits, dividendos).
• Comisiones: 0,1% del valor de compra y venta respec-
tivamente.
• Deslizamiento: También un 0,1% de la compra y ven-
ta. Como abrimos las posiciones con órdenes limita-
das aseguradas, no es obligatorio tener en cuenta el
deslizamiento.
Configuración de parámetros
Para cada parámetro del patrón, se determina en primer
lugar los rangos de valores que usaremos para buscar un
sistema rentable.
Tamaño de la posición: Con el fin de evitar un riesgo de-
masiado grande de la posición individual, distribuimos
nuestro capital uniformemente en al menos 7 posiciones.
El sistema mostrado se puede codificar con el lenguaje de
programación Quant Share como sigue:
SetSimSetting(_ActivateStopImmediatly, 1);
SetSimSetting(_DisableMMScript, -1);
SetSimSetting(_DisableTradeIfFewVolume, 0);
SetSimSetting(_DisableTradeIfFewVolumeRatio, 10);
SetSimSetting(_ExitWhenReverseEntrySignal, 0);
SetSimSetting(_InitialEquity, 100000);
SetSimSetting(_MarginFactor, 1);
SetSimSetting(_MinPositionValue, 1);
SetSimSetting(_MinShares, 1);
SetSimSetting(_RiskFreeRate, 0);
SetSimSetting(_Slippage, 0.1);
SetSimCommission(_Percentage, 0.1);
SetSimSetting(_NbPositions, 7);
WendepunktHoch = STLKorridor(2, 1.5, 40, „Hoch“);
WendepunktTief = STLKorridor(2, 1.5, 40, „Tief“);
Spanne =WendepunktHoch - WendepunktTief;
AufwaertsTrend = close > SMA(140) &&
SMA(140) > ref(SMA(140), 20);
AbwaertsTrend = close < SMA(140) &&
SMA(140) < ref(SMA(140), 20);
Buy = (AbwaertsTrend || AufwaertsTrend) && Adx(40)
> 10 && Low <WendepunktHoch - 0.786 * Spanne;
SetSimTiming(_Buy, _Limit, 0);
BuyPrice(WendepunktHoch - 1.382 * Spanne, 1);
SetSimLongRank(NAtr(40));
SetSimTiming(_Sell, _Open, 0);
SetSimStop(_StopNBar, _Po-
int, Iff(AufwaertsTrend, 9, 6), 0);
SetSimStop(_StopLoss, _Point, Wende-
punktHoch - 4.236 * Spanne, 0);
SetSimStop(_StopProfit, _Point, WendepunktHoch - 1.382
* Spanne + Iff(AufwaertsTrend, 1.236, 1.5) * Spanne, 0);
Además, se deben hacer ajustes en el software, por lo que
el tratamiento estándar de límite de pérdidas y cambios de
precio objetivo como valores relativos (como la diferencia a
la entrada) se van a cambiar a valores absolutos. Los lecto-
res interesados pueden ponerse en contacto con el autor
con este fin.
Código del sistema