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ESTRATEGIAS
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sobre el futuro del Dax. Hemos podi-
do comprobar que también funciona
sobre los futuros del Mini Russell y
Mini Dow, aunque debería de ser op-
timizada para ese tipo de mercados.
Para el cálculo de estos resulta-
dos hemos aplicado comisiones de
7.5€ por contrato y slippage. Como
cualquier estrategia swing, tiene un
porcentaje de trades ganadores infe-
rior al de trades perdedores, pero las
ganancias de los ganadores supera
a las pérdidas de los perdedores.
No opera demasiado y soporta muy
bien las comisiones elevadas, mos-
trando curvas de resultados brutas y
netas de comisiones, muy similares
en cuanto a pendiente y comporta-
miento. Obviamente se reducen las
ganancias, pero los perfiles de las
curvas se mantienen, tal y como se
aprecia en la Figura.
Correlación con su
benchmark y Diversificación
¿Pero qué correlación puede tener
este sistema frente al comporta-
miento de su mercado de referen-
cia (Dax)?. La Figura 8 muestra las
curvas históricas del mercado Dax
y de la estrategia desde el año
2002. Podemos ver que durante el
periodo bajista de 2007-2009, la
Las comisiones y slippage afectan a la estrategia en valor absoluto, pero no en cuanto al perfil y tendencia de
la curva. Soporta bien las comisiones.
Fuente: VisualChart
G7)
Curva de Resultados Neta vs Bruta
Uno de los errores que existe al utilizar
medias móviles es que estamos creando la
media a partir de todos los datos y precios
históricos de la serie.