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TRADERS´ 02.2019
ESTRATEGIAS
según la agresividad y aversión al riesgo de cada operador.
Con este tipo de velas también podemos controlar nuestro
riesgo en cada operación, según la configuración de ticks
que seleccionemos tendremos un Stop más o menos
amplio en puntos.
Buscando la mejor relación beneficio / riesgo
Esta estrategia está focalizada en la búsqueda de patrones
por estructura del precio en gráficos de ticks en el nivel
más importante durante una corrección de mercado, el
nivel de 61,8%, de ahora en adelante: R62.
Uno de los principales patrones por estructura que traba-
jamos a la hora de buscar una continuación desde un R62
es el: doble techo o suelo, dependiendo si la entrada es
alcista (suelo) o bajista (techo).
Trabajando de esta forma, siempre exigimos una doble
confirmación al mercado para valorar una entrada,
primero el precio encontrando resistencia / soporte en un
nivel importante como el R62 y segundo, una estructura o
patrón de entrada en la zona en este caso y de nuevo: doble
techo o doble suelo.
Este tipo de estructura o pauta de giro se puede dar en
cualquier gráfico, no obstante, por la propia estructura de
cada impulso según sea un gráfico de ticks acelerado o
lento, el recorrido en puntos hasta el Stop de pérdida o el
objetivo será diferente.
A continuación exponemos dos ejemplos de estructuras
de doble techo y doble suelo en un R62:
Primer ejemplo:
Instrumento: Futuro DAX Index
Orden: Venta
Estructura: Doble Techo en R62
Fecha de entrada: 28/12/2018
Precio de entrada: 10.566 puntos
Stop: 10.598 puntos
Fecha de salida: 02/01/2019
Precio de salida: 10.526 puntos
(primera salida)
Beneficio primera salida: 40 puntos
(25€ valor del punto por contrato)
Potencial recorrido total: 180 puntos
Observamos un primer testeo a la
zona encontrando con precisión
resistencia. Por lo tanto, necesi-
tamos una segunda confirmación por
parte del precio demostrando que la
zona (R62) sigue ejerciendo como
Durante una corrección a un impulso, mientras el precio no pueda cerrar por encima del R62, enten-
demos que la tendencia principal sigue siendo bajista. Por lo tanto, todo el desarrollo del precio que
se produzca hasta este nivel lo entenderemos y contemplaremos únicamente como un movimiento
correctivo con el fin de continuar con la tendencia primaria, en el caso de este ejemplo expuesto en el
gráfico: tendencia bajista.
Fuente: NinjaTrader 8
G1
Futuro e-mini SP 500 en gráfico de 3 ticks
Instantánea de Estrategia
Nombre de la
estrategia:
Estructura de giro por doble techo o suelo en
R62
Tipo de estrategia:
Tendencial
Horizonte
temporal:
Gráfico de ticks
Condiciones para
la entrada:
1) Precio acercándose durante una corrección
al R62.
2) Estructura de doble techo / suelo o vela de
giro en R62.
Stop Loss
Ubicado en los máximos / mínimos del Set Up
de entrada (doble techo / suelo)
Objetivo inicial:
Primera zona de objetivo en el 100% del
movimiento previo
Trailing Stop:
Una vez alcanzado el primer objetivo y
protegido el remanente de la posición en Break
Even realizar una gestión tipo swing: ubicar el
STOP de ganancias en los últimos máximos /
mínimos (dependiendo de la dirección alcista o
bajista de la operación) realizados por el precio
Tamaño de la
posición:
No exponer más de un 2% de ningún modo en
cada operación como recomendación general
Gestión de
riesgos:
Una vez que el precio alcanza el 100% del
movimiento previo se debe cerrar el 60%
(mínimo) del tamaño total de la posición y dejar
el remanente de la posición expuesta a mercado
en Break Even (sin pérdidas) ante el caso de
que el mercado pueda realizar un movimiento
tendencial mayor o finalmente volver a la zona
crítica (R62)
Número de
señales:
Dependiendo del gráfico de ticks. En gráficos
de ticks intradía podemos tener una media de
2 o 3 señales en cada activo semanalmente
(dependiendo de la volatilidad del mercado)
% de éxito
Mayor del 60% con una R mínima de 2:1