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TRADERS´ 09.2019
El Stop Loss lo situaremos justo por encima del máximo
que hizo el precio al tocar el punto 1 y el take profit lo colo-
caremos en el tercer nivel (soporte/resistencia) a contar
desde el PAS y en sentido opuesto al punto 1. Al take profit
lo llamaremos punto 3. Lo vemos en el gráfico 3.
Desde un punto de vista idealizado. nuestro patrón nos
daría sobre el papel un buen ratio B/R de 3 a 1. En la prác-
tica vamos a encontrar que ese ratio puede disminuir, ya
que dependerá de factores como el máximo alcanzado
por el precio tras alcanzar el SOR del punto 1 o del punto
exacto en donde abramos la operación. En todo caso, y
a nivel particular, suelo rechazar los patrones que por
distintas circunstancias no alcancen un B/R de 2 a 1.
Es importante tener en cuenta que para que el patrón
se active el precio debe girarse desde el primer SOR por
encima o por debajo del PAS, si el precio siguiese avan-
zando hasta un segundo nivel para después girarse ya no
estaríamos hablando de un P31, podríamos estar hablando
de otro tipo de patrones (espejo) que no son tan rentables
de operar, ya que el ratio B/R suele estar en el 1 a 1.
Este tipo de patrón lo podemos encontrar en cualquier
tipo de activo, desde índices, acciones, forex, commo-
dities... pero siempre tendremos que tener en cuenta la
volatilidad, tal y como ya hemos comentado. Si no ajus-
tamos los SORs calculados a la volatilidad endógena de
cada elemento, nos vamos a meter en problemas.
Grado de concurrencia
Ya hemos visto que ratio B/R podemos esperar de este
patrón, ahora lo interesante es ver el grado de concu-
rrencia (cuantas veces nos lo vamos a encontrar) y cual
es el porcentaje de aciertos que podemos esperar. Hay
patrones que pueden tener un porcentaje de aciertos altí-
simo, pero si resulta que solo se dan una vez cada 5 años,
pues difícilmente podremos trabajarlo.
Hemos realizado un backtest sobre cinco activos, el DAX
Xetra, el crudo ligero WTI, Nasdaq 100, el cruce de divisas
Eur/Usd y el Oro al contado. Hemos tirado para atrás para
ver cuantas veces ha saltado el patrón P31 en complejo
SOR semanal en los últimos 4 años. Recordamos que el
requisito para el disparo es que el precio parta del PAS
(punto 2) hacia el primero de los SORs calculados durante
la semana (punto 1) y tras ser rechazado en ese (y no en
otro nivel) vuelva al precio de apertura.
Pero antes de meternos en profundidad en los backtest,
debemos tener en cuenta varias consideraciones por la
propia naturaleza del complejo SOR semanal, dado que
los niveles calculados para cada semana van a tener una
fecha de caducidad precisa: El cierre del viernes.
1. No es conveniente buscar el inicio de patrones más
allá del miércoles, el precio necesita espacio para
poder “respirar”, si durante los 3 primeros días de la
semana no ha podido dar señal, es poco probable a
menos que veamos un repunto de volatilidad que el
precio pueda llegar a su destino.
2. Puesto que el complejo SOR semanal dejará de
ser válido el viernes al cierre, es conveniente dejar
cerrada la operación al final de la semana
Aquí mostramos la tabla con los resultados obtenidos
(Tabla 2).
Un detalle que tenemos que tomar en consideración es
el número de operaciones que cerraremos el viernes y
que no han llegado a alcanzar ni el stop loss ni el take
profit. Cuando la operación la cerramos en beneficios la
daremos como operación positiva, y al contrario. Del total
de 443 operaciones, hemos encontrado 53 operaciones
T2
Resultados estrategia P31 SOR semanal
Activo Operaciones Ganadoras Perdedoras
% Éxito
Eurusd
96
60
36
62,50%
Nasdaq
87
61
26
70,11%
DAX
88
69
19
78,41%
WTI
77
59
18
76,62%
Oro
95
68
27
71,58%
Total
443
317
126
71,56%
Los SORs son soportes y resistencias
calculados al inicio de un espacio temporal
y que solo son válidos durante un tiempo predeterminado.
ESTRATEGIAS