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TRADERS´ 10.2019
Esta estrategia combina 2 anomalías estacionales del mercado de capitales muy simples.
El efecto Último y el efecto Halloween los cuales se han documentado en profundidad
en varias publicaciones científicas demostrándose que pueden ser rentables. Además,
veremos que la combinación de ambos efectos mejora el resultado.
ESTRATEGIAS
LO MEJOR DE 2 ESTRATEGIAS
Efecto Halloween y Último
Echemos un vistazo al efecto Halloween. La idea es simple
y se mencionó por primera vez en el Financial Times en
1964. Es una extensión del clásico método de vender en
mayo y desaparecer, que ha sido ampliamente estudiado.
Según el efecto Halloween, las acciones se venderán a
finales de abril y se comprarán a principios de noviembre.
A pesar del paso del tiempo, esta anomalía del mercado
de capitales parece seguir existiendo. El efecto Halloween
ofrece a los traders el mismo rendimiento a largo plazo
que una inversión de “comprar y mantener”, pero con solo
la mitad del riesgo. Los estudios científicos demuestran
André Stagge
André Stagge ha trabajado como gestor
de carteras de inversión durante 10 años,
obteniendo más de 500 millones de euros
en beneficios para sus clientes. Es distribui-
dor certificado de Eurex, técnico financiero
certificado ( CFTe ) y analista financiero
colegiado (CFA).
www.andre-stagge.de info@andre-stagge.de