Trading intradía usando el futuro del DAX

CÓMO MEJORAR UNA ESTRATEGIA DE ÉXITO.

La estrategia que presentamos a continuación es una versión extendida del enfoque presentado con anterioridad en nuestra revista TRADERS’. La estrategia de negociación a corto plazo se basa esencialmente en la reversión a la media, aunque también se puedan operar los días tendenciales.

En el artículo anterior dijimos que los precios del futuro del DAX pasaban por encima del precio de cierre del día anterior en alrededor del 90 % de todos los días de negociación, pero solo cierran en esos niveles en el 55 % de los casos. Por el contrario, el precio baja por debajo del precio de cierre del día anterior en alrededor del 90 % de todos los días de negociación, pero cierra por debajo de él en menos de la mitad de los casos. Basándose en ello, el autor diseño su estrategia de trading intradía.

Los horarios de trading

El día de negociación comienza a las 8:00 a.m. y dura hasta las 10:00 p.m. Con esta estrategia, las horas de negociación se dividen en horario de mañana (8:00 a.m. a 2:30 p.m.) y de tarde (2:45 p.m. a 10:00 p.m.) porque los enfoques de trading son diferentes en estos 2 marcos temporales. En consecuencia, los traders que operan a tiempo parcial en tan sólo uno de los 2 marcos, también pueden beneficiarse de esta estrategia. Comencemos con la descripción de la operativa para el marco temporal de mañana.

Zonas de acción

A diario se crea un marco de trading con zonas de acción dependientes de la volatilidad, que forman la base de la estrategia. Las zonas se dibujan en base a los muchos años de experiencia del autor, las cuales nos mostrarán dónde se dan, dentro del rango de negociación, la mayoría de las correcciones (retrocesos) que suele ser hacia el precio medio e incluso más allá. En consecuencia, las zonas se utilizan para identificar puntos favorables en el que abrir posiciones a largo o a corto. Después de la primera cotización de precios del FDAX a las 08:00, hay 4 momentos clave que son relevantes para la definición de las zonas de acción:

  • Precio de cierre del Xetra-Dax a las 5:30 pm del día anterior.
  • Precio de cierre del FDAX a las 10:00 pm del día anterior
  • Precio de apertura del FDAX como precio de referencia para el día de negociación actual.

La Figura 1 muestra esquemáticamente cómo se ve la división de zona. Dependiendo de la volatilidad, el rango de negociación diario se ampliará o reducirá. La zonificación se ajusta de manera flexible de acuerdo al estado del VDAX NUEVO:

  • VDAX NUEVO por debajo de 20 = 3 puntos para los primeros 35 y 35 para la segunda zona
  • VDAXNUEVO entre 20 y 25 puntos = 45 puntos cada uno
  • VDAXNUEVO entre 25 y 30 puntos = 50 puntos cada uno
  • VDAXNUEVO entre 30 y 35 puntos = 60 puntos cada uno
  • VDAX NUEVO por encima de 35 = 60 puntos cada uno, pero sin entrar en la primera zona a largo.

El gráfico muestra el marco comercial y las zonas de acción para el FDAX con un precio VDAX-NUEVO por debajo de 20. Los precios de apertura y cierre también pueden revertirse.
El gráfico muestra el marco comercial y las zonas de acción para el FDAX con un precio VDAX-NUEVO por debajo de 20. Los precios de apertura y cierre también pueden revertirse.

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