TRADERS´ES 12

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ESTRATEGIAS
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12.2016
la configuración activa y por lo tanto
podremos operar en los próximos
minutos.
Si el nivel del ATR-5 vuelve de
nuevo debajo de la marca de los
20 pips, podríamos asumir que los
precios vuelven a aguas más tran-
quilas después de una volatilidad
extrema tras los primeros minutos.
A partir de este punto, queremos
buscar un indicador de seguimiento
de tendencias para nuestro trading.
Para determinar la dirección de la
tendencia, usaremos el indicador
de Súper Tendencia ajustando los
parámetros a 5 períodos y con un
factor de 5. La súper tendencia se
basa en un límite de pérdidas des-
lizante y una línea de reversión del
valor observado que mostramos en
el gráfico y que se calculan en base
a la volatilidad. El indicador incluye
2 parámetros, el primero es el pe-
ríodo que proporciona la longitud
de cálculo de la volatilidad media. El
segundo parámetro es el factor que
determina la distancia de la línea
del indicador de la súper tendencia
al precio actual. El factor determina
cuántas veces la volatilidad media
fluye hasta el precio. El indicador de
súper tendencia puede ser utilizado
tanto como un filtro de tendencia
pura, como de límite de pérdidas
o de sistema de trading completo.
En nuestro caso, si el precio está
por encima de la línea de la súper
tendencia después que el ATR haya
caído por debajo de la marca de los
20 pips, entraremos con una ope-
ración a largo. Si la cotización del
EUR/USD está por debajo de la línea
de la súper tendencia, abrimos una
operación de trading de corta dura-
ción. La figura 2 muestra la configu-
ración de trading para eventos que señalan una entrada
a largo. Nuestra configuración de indicadores deberá
verificar o rechazar la entrada después de un evento de
impacto, es decir, si los agentes más importantes del
mercado se están uniendo para mover al precio. Quere-
del EUR/USD. Para nuestro trading basado en eventos
marcaremos el nivel en el que estamos indicando que
algo está pasando, a 20 pips. Por lo tanto, cuando el mo-
vimiento del ATR de 5 periodos en el gráfico de 3 minu-
tos del EUR/USD se mueva más de 20 pips, tendremos
La Figura 3 muestra la evolución de la curva de rendimiento de la estrategia basada en eventos de negociación
de los últimos 4 años. Se utilizó siempre un mini lote del par EUR/USD. El límite de pérdidas se encontraba en
50 pips y el objetivo de ganancias en los 200 pips. Las posiciones abiertas nunca se mantuvieron durante el
fin de semana. Fuente: Elaboración propia del autor.
Fuente: Eigene Berechnungen des Autors
G3) Curva de rendimiento
-500 USD
0 USD
500 USD
1.000 USD
1.500 USD
2.000 USD
2.500 USD
3.000 USD
3.500 USD
4.000 USD
4.500 USD
01.06.201201.08.201201.10.201201.12.201201.02.201301.04.201301.06.201301.08.201301.10.201301.12.201301.02.201401.04.201401.06.201401.08.201401.10.201401.12.201401.02.201501.04.201501.06.201501.08.201501.10.201501.12.201501.02.201601.04.2016
En este gráfico, se puede ver en acción a los indicadores dúo. Si la volatilidad en forma de ATR de 5 periodos
alcanza tras la noticia la marca de los 20 pips (línea roja), entonces se abre una posición en la dirección del
indicador de súper tendencia (línea verde en la historia de las listas). Si el precio está por encima de la línea
de súper tendencia, después de que el ATR haya caído por debajo de la marca de los 20 pips, se abre una
operación a largo (línea vertical verde) se haría al contrario para una entrada a corto.
Fuente:
G2) Indicadores dúo en el EUR/USD