TRADERS´ES 12

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ESTRATEGIAS
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muestran que este enfoque podría haber sido un buen
complemento para una cartera equilibrada. Al igual que
con muchos sistemas de seguimiento de tendencias la
tasa de éxito es pobre y los períodos de pérdidas pueden
durar mucho tiempo. Pero en general, el rendimiento de
los últimos años muestra que existe una correlación en-
tre el evento de impacto y la formación de nuevas tenden-
cias en el EUR/USD que podrían ser utilizada para operar
de manera sistemática. «
mos realizar una operación, tras una
oportunidad de tendencia sosteni-
da, que proceda de un consenso de
los grupos más importantes de los
participantes del mercado.
Se abre una posición, fijando
el límite de pérdidas a 50 pips y un
objetivo de beneficios en 200 pips.
En este punto, el límite de pérdidas
y la toma de ganancias podrían opti-
mizarse aún más, por ejemplo, apli-
cando de nuevo el ATR, pero que-
remos mantener la primera prueba
relativamente simple. Si fuese nece-
sario, todos los viernes a las 20:00
horas se cierran todas las posicio-
nes abiertas.
Curva de rendimiento y pruebas
Las pruebas se hicieron desde el
01/06/2012 al 05/31/2016, mostran-
do un rendimiento global de 3.861 dólares estadouni-
denses sin contar los costes de operación y negociando
un mini lote EUR/USD. La Figura 3 ilustra la evolución
de la curva de rendimiento y la Tabla 1 muestra el infor-
me detallado del rendimiento de la estrategia. El factor
de ganancia fue de 1,81 y el número total de opera-
ciones de la prueba de 198. También hay que señalar
que la máxima pérdida fue de 423 dólares lo cual es
relativamente bajo en comparación con los resultados
generales. La parte negativa es que la curva de ren-
dimiento de la estrategia de negociación se mantuvo
lateral durante casi un año.
Conclusión
En base a nuestra observación de los eventos de merca-
do, hemos seleccionado una formación del indicador que
nos proporciona una idea sobre si la tendencia resultante
tras una noticia importante merece la pena la pena, o no,
operarla. A continuación, hemos desarrollado una estra-
tegia de negociación que nos señala de forma sistemáti-
cas las posibles operaciones formadas por las tendencias
que se crean tras los eventos que “mueven al mercado”.
Nuestra idea es de movernos con la dirección de la ten-
dencia dominante cuando muchos traders e instituciones
reaccionen a las noticias y a la acción del precio. Si surge
una tendencia clara después de noticias importantes, po-
siblemente esta tendencia podría seguir avanzando. Las
pruebas realizadas a posteriori con las configuraciones
utilizadas de los indicadores durante los últimos 4 años
En la tabla mostramos un informe de ejecución de los últimos 4 años para la estrategia Event Trading.
Fuente:
Métrica
Todas las
Operaciones
Operacion
a largo
Operacio-
nes a corto
Beneficio neto 3861$ 2698$ 1163$
Factor de beneficio 1,81 2,31 1,43
Número de operaciones 198 94 104
Porcentaje de operaciones ganadoras 43,94% 45,74% 42,31%
Promedio de operaciones ganadoras 98,89$ 110,77$ 87,27$
Promedio de operaciones perdedoras -43,11$ -40,49$ -45,37$
Máximo número de operaciones ganadoras continuas 4 5 4
Máximo número de operaciones perdedoras continuas 8 9 6
Sharpe Ratio 0,82 0,78 0,86
Porcentaje del tiempo de operaciones abiertas en el mercado 14,68%
Máximas pérdidas en intraday -423,62$ -511,67$ -370$
T1) Informe de ejecución
Nombre Estrategia: Estrategia de trading con eventos
Tipo de estrategia: Seguimiento de tendencia
Subyacente: EUR/USD
Horizonte temporal: Gráfico de 3 minutos
Configuración:
Cuando el ATR de 5 periodos cae tras la noticia
hasta la marca de los 20 pips. Apertura de
la posición mediante el indicador de súper
tendencia (A largo: si el precio está por encima
de la línea de súper tendencia; A corto: si el
precio está por debajo de la línea de súper
tendencia)
Entrada: En el precio de cierre de la vela de 3 minutos
Límite de pérdidas: 50 pips o el viernes a las 20:00
Toma de ganancias: 200 pips o el viernes a las 20:00
Gestión del dinero y
riesgos: 1-2% máximo por operación
Número medio de
señales: 4 por mes
Instantánea de la estrategia