TRADERS´ES 12

44 / 71

ESTRATEGIAS
44
12.2016
Existen varias posibilidades a
este respecto, que alteran mode-
radamente los resultados de la es-
trategia Blizz. Pero en general, las
distintas opciones probabas para
establecer las salidas nos ofrecen un
50% de posiciones ganadoras, y un
50% de perdedoras, con una relación
de beneficios en torno a 1:3.
Optimización y mejora
De las distintas posibles salidas
testeadas sobre la estrategia Blizz,
y los resultados de la optimización
aplicada sobre un CFD sobre el grá-
fico del DAX de contado de cuatro
horas desde finales de junio de
2012, destacamos la siguiente op-
ción.
En un primer momento, se so-
mete a Blizz a una optimización so-
bre la Media de 200, con el objetivo
de encontrar la mejor Media Móvil
simple para filtrar las entradas.
En un segundo paso, buscamos
un stop loss adicional al límite tem-
poral de las 21 horas.
Para ello, incorporamos una
Media Móvil exponencial rápida
como señal de salida. De esa for-
ma, cuando después de haber en-
trado en una posición larga, los
precios perforen a la baja la Media
exponencial rápida, saldremos de
la posición.
Y operaremos de forma simétri-
ca en una posición corta.
En un tercer paso, añadimos un
Stop Profit, basado en las Bandas de
Bollinger. De esa forma, acumula-
do las condiciones anteriores, si en
una posición larga, el precio perfora
Habría que usar la Media Móvil simple de 148 periodos
para las entradas, en lugar de la de 200.
En el informe detallado de la aplicación del Blizz sobre el CFD del DAX en el período junio 2012-octubre 2016,
observamos una ejecución de 759 operaciones, de las que 383 fueron ganadoras.
Fuente: BLIZZ TOTAL
G3) Informe ratios Blizz
Curva de cash del Blizz sobre un CFD del DAX.
Fuente:Proreal Time, plataforma de IG
G2) Alemania 30, al contado, 4H