TRADERS'ES 03

76 / 76

76 TRADERS´ 03.2019
ÚLTIMA PÁGINA
COLUMNA
¿Qué debe hacer si se encuentra finalmente
con el Santo Grial?
Siempre busco nuevas estrategias. Y de entre los
instrumentos, el que más me fascina son las opciones
sobre acciones. Pero dado que para este instrumento
es difícil obtener datos de calidad y realizar pruebas
históricas, creo que es posible obtener con él unos
buenos beneficios. Después de leer mucho acerca de
las opciones comencé con un extenso plan de pruebas
y tras probar varios métodos encontré una estrategia
que superó todas mis expectativas. Finalmente parecía
haber encontrado el Santo Grial. Mostré mi estrategia
a mi homólogo Steven y a él también le gustó desde
el principio. Simplemente, ambos estábamos ¡muy
emocionados!
Paso 1: Supongamos que aún no has encontrado el
Santo Grial. La emoción de encontrar una estrate-
gia con la que gane mucho dinero, le hará olvidar que
siempre existe la posibilidad de no encontrarla. Aunque
cuanto mejores sean los resultados de su estrategia,
más probable es que exista un problema.
Paso 2: Ver paso 1. Realmente tengo que enfatizar este
punto. Cuanto más entusiasta sea usted, más historias
inventará para justificar por qué funciona su estrategia.
Nosotros también habíamos comenzado a buscar tales
justificaciones.
Paso 3: Revise el código. El primer paso es verificar si
tiene errores. Lo cual significa que tenemos que mirar
la lógica de programación que transforma la entrada en
la salida. Por ejemplo, miramos la salida que se ha pro-
ducido durante un día bajista. Yo también he llegado a
tener un error en la salida y a veces he sido incapaz de
encontrarlo.
Paso 4: Siga a los ganadores de gran tamaño y sea
escéptico cuando sus operaciones sólo obtengan
ganancias. Aunque logré grandes avances con mis ope-
raciones, ninguna operación fue tan espectacular como
para continuar con la estrategia.
Paso 5: Revise las operaciones aleatorias. Es similar al
paso 4, pero ahora es necesario revisar más operaciones
seleccionadas al azar.
Paso 6: Opere en el papel. Steve estaba tan emocionado
que en realidad hizo una operación real para entender
mejor la estrategia. Por supuesto, la operación nos propor-
cionó una gran victoria. Yo, por otro lado, aún no confiaba
realmente del todo en la estrategia. Seguí recordándole a
él, y a mí mismo, que probablemente tendríamos un pro-
blema, aunque por supuesto yo aún no lo esperaba.
Paso 7: Verificación externa. Esta es la mejor manera de
ver si obtiene los mismos resultados. Encuentre a alguien
que programe su estrategia y vea si logra los mismos
resultados. Un científico amigo mío comprobó los resulta-
dos. ¿Cómo sigue ahora nuestra historia del Santo Grial?
Tras realizar varias operaciones más (de nuevo), lo encon-
tramos. Encontramos un error plasmado en una salida que
no tenía sentido. Los datos parecían estar equivocados.
¡Oh no!, ¿cuántas veces sucedió? La investigación reveló
2 cosas. Primero, había exportado incorrectamente los
datos de la base de datos de opciones. En segundo lugar,
mi código procesó incorrectamente la falta de datos. Des-
pués de corregir estos 2 errores, el Santo Grial se convirtió
en una estrategia que apenas era rentable. Aunque yo ya
me lo temía, siempre es una pena que se confirme al final.
Pero mejor ahora que cuando invierta dinero real.
César Alvarez
César Alvarez pasó 9 años de analista en Connors Research y Su trabajo
ha sido fundamental para impulsar la investigación del mercado de valores al desarrollar una
serie de sistemas de trading de éxito. Hoy tiene su propio negocio y escribe artículos en su
blog Quant.