ESTRATEGIAS
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una actividad profesional en sí misma, no exenta de ries-
gos y repleta, al mismo tiempo, de maravillosas oportu-
nidades.
En este artículo expondremos algunos de los elemen-
tos más importantes que ayudan a explicar el éxito de un
proyecto empresarial y que deberían estar presentes en
cualquier estrategia de trading que pretenda alcanzar el
éxito, con independencia del nivel de dedicación.
1. Plan de negocio
El Plan de negocio es una herramienta de gran utilidad
que permite a un promotor ó equipo de promotores pla-
nificar adecuadamente la puesta en marcha de un pro-
yecto empresarial con anterioridad a la ejecución de la
inversión. Este proceso de planificación previa no sólo
permite eliminar errores, sino que contribuye definitiva-
mente a un mejor entendimiento del modelo de negocio
que se pretende iniciar, contemplado desde todas sus
perspectivas: comercial y de marketing, jurídico-legal, fi-
nanciera, productiva y recursos humanos.
De la misma manera, cada trader debe confeccionar
su plan de trading, un documento que recoja los elemen-
tos esenciales sobre los que descansa la estrategia de
trading que se pretende implantar. Se trata, en definitiva,
de un contrato escrito que el trader debe firmar consigo
mismo y en el que no hay cabida al engaño -uno no pue-
Elementos
Descripción
Descripción del sistema
Breve introducción a nuestra metodología de trading. Por ejemplo, una estrategia basada en operar la apertura de la sesión
americana, que coincide con el cierre de la sesión europea y que se caracteriza por momentos de alta volatilidad e impulso. Los
patrones técnicos que se generan, como consecuencia, nos ofrecen señales de entrada consistentes y fiables que trataremos de
aprovechar mediante técnicas de gestión operatoria y Money management sumamente conservadoras, que nos permitan proteger
nuestro capital.
Tipología de trading
Trading discrecional vs Trading sistemático.
Time frame
Indicaremos el marco temporal en el que se desarrolla nuestra estrategia. Por ejemplo, operatoria en gráficas de 5 minutos con
indicación constante de los principales soportes y resistencias que vienen de temporalidades mayores, 60 minutos y 1 día.
Pares seleccionados
Indicación del par ó pares para los que es válida nuestra estrategia, en base a los datos que nos ha proporcionado nuestro bac-
ktesting (laboratorio de pruebas).
Horario de trading
Debemos ser estrictos a la hora de fijar un horario que irá en función de nuestra metodología de trading. Si dicha estrategia
es intradiaria, no es recomendable operar más allá de las 2,5 horas a 3 horas. Combatir el over trading es esencial a la hora de
preservar nuestro equity
Indicadores técnicos utilizados
Descripción de los principales indicadores o herramientas técnicas que nos servirán de apoyo en nuestras decisiones. Líneas de
soporte y resistencias, líneas de tendencia, medias simples ó exponenciales, RSI para medir zonas de sobrecompra ó sobreventa.
En algunos casos, estos indicadores se convertirán en filtros en nuestras entradas al mercado.
Principales pautas
Descripción de las principales pautas que se vienen observando estadísticamente en nuestro horario. En caso de una estrategia
basada en operar la apertura americana, por ejemplo, deberíamos observar cuales son los movimientos típicos del mercado: pauta
de agotamiento de la tendencia establecida en la sesión europea, continuación de la tendencia establecida en la sesión europea,
break out del rango europeo, etc.
Patrones de entrada (trading
management)
Definición de las diferentes señales de entrada en función de las pautas observadas. Si una de nuestra estrategia se basa, por
ejemplo, en la continuación de la tendencia establecida en la sesión europea, esperaremos a un retroceso del precio (basado en
análisis Fibonacci ó acercamiento a las medias) para entrar en el sentido de la tendencia establecida. Si nuestra estrategia es
contra tendencial, esperaremos, por ejemplo, a que el precio forme un patrón de agotamiento ó una rotura de línea de tendencia y
filtraremos con un oscilador.
La definición del patrón de entrada debe incluir la delimitación del punto en el que posicionar nuestro stop loss
Patrones de salida (trading
management)
De la misma manera que los puntos de entrada deben ser estudiados de manera previa, también nuestro análisis sobre los puntos
de salida deben ser previos al momento de entrada. En este caso, nuestra gestión del trade deberá tomar en consideración nues-
tra estrategia de Money management. (salida del mercado en puntos de alta probabilidad como zonas de soporte ó resistencia,
cierres parciales, etc)
Money Management
Es, sin duda, uno de los puntos fundamentales de nuestra estrategia de trading ya que debe permitirnos gestionar nuestro riesgo
adecuadamente y construir las defensas necesarias para preservar nuestro capital. Debe tomar en consideración datos como el
% de riesgo que asumiremos en cada trade, el cálculo de nuestros contratos en base a la distancia a stop loss, máximo nivel de
drawdown admisible, antes de parar nuestra operatoria, niveles de rentabilidad esperada.
Documentos complementarios
Resultados del backtesting en el que se verifica la viabilidad de nuestra estrategia a diferentes niveles.
Trade Log, diario que recoge todas nuestras operaciones cuya supervisión y revisión permite un nivel de aprendizaje acelerado.
Elementos integrantes de un plan de trading.
Fuente: Propia
T1)
Elementos esenciales de un plan de trading
