TRADERS´ES 07/08

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ESTRATEGIAS
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07/08.2016
Estrategia probada
(no sólo en las pruebas)
El sistema ha demostrado un movi-
miento constante ascendente desde
1998. Con idea de acercar los resul-
tados a la realidad, se han incluido
los costes de financiación adiciona-
les (horquilla, deslizamiento) con
carácter retroactivo. Aunque los cos-
tes son bajos, seguro que habrá pe-
ríodos largos de tiempo durante los
cuales este sistema tiene, o sin duda
tendrá en el futuro, pequeñas ganan-
cias o pérdidas. El período más lar-
go negativo se prolongó durante 12
meses; la mayor caída que tuvo fue
del 20%. En particular, durante los
períodos en los cuales el DAX varía
mucho en intradía, se produce una
serie de señales falsas y nos saca
del mercado en repetidas ocasiones
(“noqueado”). Este escenario se dio de forma particular-
mente fuerte desde mediados de 2010 a 2011 y en junio
de 2015 durante la crisis griega. En momentos en que la
volatilidad es muy baja, se acumulan muy pocos puntos
ganadores que luego se consumen parcialmente por los
costes de financiación de modo especial en 2004 y de
2005. El hecho de que el sistema funcione en la práctica
es clave, lo mostramos mediante la curva de rendimiento
(Figura 2) del último año y medio en Ayondo. Aquí, se ob-
serva que el enfoque operacional que se encuentra bajo
el nombre del perfil “simplytrader” se ejecuta con éxito
constantemente desde octubre del 2014.
Conclusión
La estrategia “simplytrader” que hemos mostrado sigue
un enfoque de trading que se puede implementar con
poco esfuerzo. El tiempo requerido para ello es de sólo
unos pocos minutos al día, por lo que la estrategia tam-
bién es ideal para el uso a tiempo parcial o como comple-
mento de las actividades existentes. Aunque la estrategia
se basa en reglas relativamente simples, se deben apli-
car de forma disciplinada todos los días sin problemas ni
subterfugios.
Quién no quiera utilizar en la práctica este enfoque
operativo, tiene la oportunidad de participar como segui-
dor de los operadores pro “ simply trader” del proveedor
de la red Social Ayondo y además, participar en el desa-
rrollo de la estrategia original. «
cabo exactamente a las 17:35. Pruebas exhaustivas han
demostrado precisamente que en este momento el pre-
cio de cierre oficial del DAX tendrá una mayor exactitud
y por lo tanto los resultados de las pruebas encajarán
muy bien con la realidad. Si no es posible realizar la
operación en los momentos indicados entonces se
vuelve a preparar para tan pronto como sea posible.
Sin embargo, esto puede dar lugar a desviaciones sig-
nificativas positivas, o negativas, del resultado teórico
diario.
La figura 2 muestra el comportamiento de la estrategia simplytrader de la red social del proveedor Ayondo
durante el último año y medio en comparación con el DAX como punto de referencia.
Fuente:
G2) Rentabilidad clara
Nombre Estrategia: Simplytrader
Tipo de estrategia: rotura
Horizonte temporal: intradía
Configuración: Rotura del rango de cotización del día anterior
Entrada:
A largo en la ruptura por encima del máximo del
día anterior; corto en la ruptura del mínimo del
día anterior
Límite de pérdidas: Salida al 1% del precio de entrada
Salida: Salida a las 17:35 o cuando se produzca el stop
Número medio de
señales:
2 por día
Tasa de aciertos/
rendimiento: 49%/35% aproximadamente al año
Pérdida máxima
desde 09/2014:
13.50%
Instantánea de la estrategia