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ESTRATEGIAS
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www.traders-mag.es07/08.2016
fue de 62859 euros. Ganando 36812 euros sólo hemos
logrado ganar una pequeña parte de los beneficios po-
tenciales de los meses más volátiles, tras descontar el
rendimiento bruto de los meses de tranquilidad en el
resultado. Esto podría ser una primera indicación de
que el problema de la agrupación durante los meses
volátiles no puede ser resuelto con un enfoque pura-
mente cuantitativo. En periodos de volatilidad, podría-
mos usar meramente los métodos cuantitativos de cri-
terios de selección “nuestra munición” regularmente
en un período limitado, mientras que podríamos usar
una selección discrecional en las fases más defensi-
vas. Sin embargo, el indicador más importante de la
prueba es la máxima racha de pérdidas. Sólo a través
de este indicador se puede implementar una gestión
del riesgo máximo. La pérdida máxima de nuestro
método de selección cuasi aleatorio es de 6525 euros.
Recordatorio: La máxima pérdida de las pruebas ori-
ginales tras 1128 operaciones asciende a 9542 euros.
Teniendo como punto de referencia la máxima pérdida
en el futuro, se podrá determinar el riesgo y el instru-
mento de trading.
Capital de riesgo e instrumento de trading
Si fijamos la máxima pérdida permitida en 10000 euros,
aplicaremos un factor de aproximadamente 1.5 para ob-
tener la pérdida máxima de la prueba. Como partimos de
un máximo de 9 operaciones abiertas y un volumen de
transacciones de euros 10.000 cada una, el requisito de
capital es de 90.000 euros. La pérdida máxima se compa-
rará con la cantidad necesaria del capital, la cual es rela-
tivamente baja. Por lo tanto, se podría considerar el uso
de instrumentos de apalancamiento (por ejemplo, contra-
tos por diferencias, en una palabra CFD). Si suponemos
una tasa promedio del margen del 10% sobre nuestras
posiciones de 10.000 euros, necesitaremos además del
capital en riesgo, un capital de 9000 euros para cubrir los
requisitos del margen del agente de bolsa. En general, se
necesitarían al menos 20.000 euros para poner en prác-
tica este sistema de trading. El capital arriesgado será
de 10.000 euros, por supuesto con un beneficio incierto.
Pero si utilizamos como guía las pruebas realizadas de
los últimos 11 años, se puede hablar de un buen entorno
de trading.
Verificación de la realidad
Lo que aún falta es una revisión de la realidad. Nuestro
análisis estadístico se basa en precios de cierre diarios
con el fin de mantener los gastos bajo control operando
un gran número de acciones. Dado que nuestras órdenes
de compra no formarán parte en una subasta de cierre,
siempre se debe comprar poco antes de que se dé el pre-
cio de cierre de la subasta del día de negociación. Las
diferencias podrían equilibrarse estadísticamente con el
tiempo y tener un gran número de operaciones, porque
a veces se obtendrá un mejor precio en comparación con
el precio de cierre oficial, y viceversa. Dado que tanto el
trading de bienes, el stop inicial y nuestra toma de benefi-
cios están relacionados con el precio de entrada y no con
El informe de rendimiento muestra los datos clave de la negociación y estra-
tegia mediante la introducción de una selección cuantitativa de las señales de
trading entrantes. En particular, la pérdida máxima es interesante en nuestra
gestión de riesgos. Con su ayuda hemos sido capaces de estimar la cantidad
de capital que pondremos en riesgo si queremos poner en práctica el sistema
de trading.
Fuente: Elaboración propia del autor
T2)
Informe de ejecución después de añadir las limitaciones
Métricas
todas las operaciones
Todo el beneficio neto
36 812,47€
Número total de operaciones
729
Operaciones rentables
46,46%
Número de operaciones ganadoras
340
Número de operaciones perdedoras
224
Número de operaciones neutras
165
Beneficio neto medio por operación
50,50€
Ganancia media po operación
407,86€
Pérdida media po operación
454,73€
Pérdia máxima
6525,88€
Número de meses de pruebas
132
Nombre estrategia:
comprar en retrocesos
Tipo de estrategia:
Swing trading
Horizonte temporal:
diario
Subyacente:
Acciones del DAX y MDAX
Configuración:
Enfoque a largo según la RSI acumulada,
acciones sobrevendivas a corto plazo
Entrada:
Al precio de cierre diario
Límite de pérdida:
6%
Objetivo de ganancias:
4%
Punto de equilibrio:
Al alcanzar una ganancia de capital del 2,5%
Gestión de riesgos
y dinero:
Máximo 3% de riesgo por operación
Número medio de
señales:
8-9 por mes
Instantánea de la estrategia