TRADERS´ES 02

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BÁSICOS
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02.2017
Constante de alisamiento (SC)
Para el cálculo de la media móvil
adaptativa (AMA), usted debe uti-
lizar el ER con el fin de calcular la
constante c. El cálculo de la AMA se
lleva a cabo de forma análoga al cál-
culo de la XMA, la media móvil expo-
nencial suavizada:
XMA: XAverage (Cierre, Longitud)
= XAverage [1] +
Factor X (Cierre - XAverage [1])
AMA: AMA (Cierre, Longitud)
= AMA [1] + cx (Primer AMA [1])
La diferencia entre la AMA y XMA
es que la “constante de alisamiento
c” no es constante, pero se puede
cambiar por el ER como una fun-
ción de la volatilidad existente.
Esto significa que “c” es la parte
adaptativa de la AMA, que adapta
al indicador según las condiciones del mercado. Para
un ER igual a 0, se debe usar una MA más lenta y para
un ER igual 1, una MA más rápida. Por lo tanto, el ER se
utiliza para escalar en el rango entre las longitudes más
cortas y más largas. Para ello, la longitud del periodo
se convierte a la “constante de alisamiento c”. Esto se
hace con la siguiente fórmula “2 / (longitud + 1)”, utili-
zada en el cálculo del XMA. Si se selecciona un valor de
2 como la longitud del período más corto y un valor de
30 como la longitud del período más largo, se obtienen
a continuación, los valores de 0,667 y 0,0645. La MA
más lenta tiene el valor más grande, la MA más rápida
tiene el valor más pequeño. El escalado se realiza de
acuerdo a la fórmula:
ER x (c rápida - c lenta) + c lenta
Como “casi c” y “c lenta” son constantes, el término se
hace más grande dependiendo del tamaño del ER. En el
caso de fuertes tendencias, la ER se vuelve muy grande,
de modo que, de acuerdo con la fórmula de la AMA con
respecto al valor de la AMA anterior, se añade un valor
mayor. La AMA cambia de acuerdo a la tendencia. Si,
por otro lado, el ER es pequeño, este es el caso en los
movimientos laterales volátiles, sólo se añade un valor
muy pequeño a la AMA anterior. En este caso, la AMA
no cambia tanto como podría ser posible y corre horizon-
talmente. El cálculo de la “constante de alisamiento c”
cional será la tendencia. Cuanto menor sea el ER, mayor
será la volatilidad del mercado.
La figura 2 muestra la AMA (línea azul) y la MA (20) (línea roja), utilizando el ejemplo del DAX. En las fases
laterales, la AMA no se mueve (finales de enero, mediados de abril y casi todo el mes de mayo), mientras que
la transición de una tendencia a una fase lateral es casi errática (mediados de julio).
Fuente:
G2) La AMA en comparación con la MA
Inputs: Period(10);
vars: noise(0), signal(0), diff(0), efratio(0), smooth(1),
fastend(.666), slowend(.0645), AMA(0);
{CALCULATE EFFICIENCY RATIO}
diff= @AbsValue(close - close[1]);
if(currentbar <= period) then AMA=close;
if(currentbar > period) then begin
signal = @AbsValue(close - close[period]);
noise = @Summation(diff,period);
if(noise=0) then noise=noise[1];
efratio = signal/noise;
smooth = @Power(efratio*(fastend - slowend) +
slowend,2);
{ADAPTIVE MOVING AVERAGE}
AMA = AMA[1] + smooth*(close - AMA[1]);
Plot1(AMA,“AMA“);
end;
Código del programa de la media móvil adaptativa (AMA)