Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 76 Next Page
Page Background

Esteban Pérez

Esteban Pérez, ingeniero en Telecomunica-

ciones e inversor en bolsa con una expe-

riencia de más de 20 años. Actualmente

es analista técnico independiente, trader

intradiario a tiempo completo, programa-

dor de sus propios sistemas algorítmicos

y formador en el trading especializado en

Price Action y SoR calculados por lo que es

muy conocido. Dirige el portal de formación

www.forexdax.com

y

www.tradingalgoritmico.com.

TRADERS´ 03.2019

22

Es necesario hacer un correcto walk-forward

Definamos primeramente “optimización”. Es un proceso

donde se busca los mejores parámetros que den una

buena rentabilidad, que haga a una estrategia ganadora

de forma consistente. Se escoge un período histórico y se

prueba en backtest la estrategia programada. Nos dará

unos resultados. A partir de ahí mediante un programa

para ir variando los parámetros y comprobando los resul-

tados que suele estar alojado en la misma plataforma

donde hemos programado se irá obteniendo resultados

de lo que nos hubiese proporcionado si configurada de

esa manera la hubiésemos puesto a trabajar en tiempo

real. El siguiente paso sería comprobar esa configura-

ción que hemos elegido en otro período histórico poste-

rior al del backtest de optimización para comprobar si su

EL ENEMIGO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO

El curve-fitting en el trading algorítmico

En el trading como en cualquier otro tipo de negocios existen modas y tendencias. Con el desarrollo de

las plataformas tanto de brókers como las independientes se han implementado con la posibilidad de

programar estrategias automatizadas, es decir, trading algorítmico. Claro que hay que tener en cuenta que

si el operador no tiene buenos conocimientos, método, sistema y estrategia para negociar en manual por

muy buen programador que sea no conseguirá que mejore o sea rentable.

Pero vamos a partir de la base que seguimos un método para operar y que él deriva un sistema con

una estrategia bien definida con sus reglas y que se programa en un len-guaje. Una vez finalizada la

tarea la exponemos al mercado con datos históricos, lo que se denomina backtesting con un período

suficientemente amplio para que nos arroje unos resultados que ofrezcan una buena fiabilidad.

PERSPECTIVAS