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TRADERS´ 03.2019
PERSPECTIVAS
Los peligros para un sistema algorítmico
El mayor peligro para un sistema somos nosotros
mismos. Sobre todo cuando se empieza sólo se mira los
resultados que den grandes beneficios, incluso cuando
se lleva tiempo operando. Un sistema no se evalúa sólo
escogiendo los mejores resultados sino aquellos que en
diferentes momentos de mercado consiguen no perder en
exceso. Hacer uso de sistemas de optimización mirando
exclusivamente la columna de los
importes no es la manera.
Pongamos un ejemplo de estrategia
típica de cruces de medias con un
oscilador R.S.I. He visto configura-
ciones “extrañas” que en realidad
tienen a ser ridículas como una
media simple de período 13 con otra
media exponencial de 87 períodos y
el uso de RSI para buscar la salida
del mercado con sobre-compra de
104 y sobre-venta de 31. Lo único
que se ha hecho es forzar tanto la
búsqueda de altos beneficios que
ni se fijan en que no tienen ninguna
lógica los parámetros. El mercado
reacciona por suerte o por desgracia
a determinados valores “estándar” o
aceptados por todos. Todos somos
capa-ces de ver cómo cuando el
precio llega en un gráfico diario a
una media simple de 200 períodos
“reacciona”. Lo mismo con otras
cifras tanto en medias como en osci-
ladores. Pero pensar que hemos
descubierto el Santo Grial con un
sistema cuyo set-up utiliza esos
coeficientes es mucho pensar.
El esfuerzo por hacer funcionar un
sistema de trading que no es bueno
nos hará perder, en el mejor de los
casos, el tiempo y si somos arries-
gados, el dinero. Para no caer en la
trampa del curve-fitting podríamos
seguir algunos pasos como no
ha-cer uso de demasiados pará-
metros en la optimización. Hay que
utilizar aquellos que vemos esen-
ciales en sus ajustes para “afinar”
la estrategia al ruido del mercado,
a caer en las trampas de períodos
de bajo volumen negociado o sin
tendencia (lateralidades). Fijarnos
mejor en porcentajes de fiabilidad
y rendimientos, mayor número de
veces ganadoras y perdedores,
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En el gráfico 3 la línea verde indica las ganancias diarias acumuladas desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de mi sistema algorítmico intradiario en el mini-DAX(FDXM) que basa en el Price Action con
Soportes/Resistencias calculados matemáticamente en la serie de 5 minutos. Opera tanto en largo
como en corto sobre una cuenta de 5.000€ iniciales. Finaliza el período anual con una ganancia neta
de 18.160€. La línea roja indica el tamaño de pérdidas o ganancias diarias que transmite la fiabilidad del
sistema. En el gráfico de abajo (G4) observamos una curva ascendente en período mensual.
Fuente: Plataforma Visualchart 6.0
G3
PyG del sistema intradiario sin necesidad de optimización en el año 2018
G4
PyG del mismo sistema expresado en meses del año 2018