74 / 87
BÁSICOS
74
www.traders-mag.es10.2017
Parte I: Econofísica, una nueva forma de ver los
mercados Financieros
Mercado Forex, predicción basada
en las técnicas Montecarlo
El objetivo principal de los próximos 3 artículos consiste en conseguir un modelaje sencillo del comportamiento
del mercado Forex utilizando un modelo similar al que se usa en el estudio de las propiedades de polímeros
en un disolvente utilizando técnicas de Monte Carlo. La analogía se basa en que el valor de cada divisa varía
de forma más lenta de lo que lo hace el precio (sometido a fluctuaciones debidas a las especulaciones de los
inversores), este valor es estimado y fijado por cada banco central. Por ello se trata de identificar las pequeñas
variaciones de precio debido a la especulación diaria con los movimientos brownianos producidos en por un
disolvente en una macromolécula y los enlaces de la macromolécula representan a los bancos centrales corri-
giendo el precio si este se desvía mucho del valor que estiman adecuado
»
Introducción
Cada vez escuchamos con más frecuencia los conceptos de
“Trading cuantitativo” o “quant”, estas son estrategias de
trading basadas principalmente en el análisis de modelos
matemáticos y probabilísticos con el fin de lograr oportu-
nidades de mercado. Estos modelos matemáticos pueden