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BÁSICOS
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Desarrollo del Modelo
Para poder conseguir el objetivo hemos propuesto un
sencillo modelo que pueda representar el comporta-
miento del mercado Forex mediante la aplicación de un
método similar al que se usa en el estudio de polímeros
en disolución, basado en el uso de técnicas Monte Carlo
y en el algoritmo de recocido.
La implementación de un método de éstas caracte-
rísticas surge de la observación de los precios de las coti-
zaciones en el mercado Forex, que fluctúa siguiendo pe-
queñas desviaciones causadas por la interacción de los
inversores con el propio mercado. El resumen de todas
estas interacciones es un movimien-to más o menos alea-
torio que se puede representar mediante un movimiento
browniano, similar al que sufriría una macromolécula en
disolución. Siguiendo con la analogía, los enlaces de la
molécula corresponden a la regulación que ejercen los
bancos sobre el precio de su moneda, corrigiendo éste
si se aleja mucho de un rango de valores determinado,
que se correspondería con el punto de equilibrio, y la po-
sición de la molécula se correspondería con el precio de
la cotización.
El potencial que vamos a imponer al sistema finan-
ciero del mercado Forex y que regula la interacción entre
los precios de las cotizaciones es un potencial hookiano.
Éste es el potencial característico de un muelle, así que
es posible construir una imagen mental del sistema como
partículas unidas por muelles cuya elongación represen-
ta el precio de éste.
Las partículas representan cada moneda, y por tan-
to el muelle que une dos de éstas representa la cotiza-
ción relativa entre ambas, y la constante elástica del
muelle representa la volatilidad de la cotización. Figu-
ras 1 y 2
La constante elástica k, se tomó como la inversa de la
desviación estándar de los precios, Por otro lado, el pun-
to de equilibrio x es la media muestral de todos los datos.
Tras caracterizar el sistema se comenzó a generar se-
ries temporales. Finalmente el programa nos genera un
histograma que nos permite predecir si el valor de la co-
tización crecerá o decrecerá.
Este seria el resultado después de la simulación. En
los próximos artículos profundizaremos más en el mode-
lo descrito.