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La tabla muestra algunas cifras clave importantes y populares, incluyendo el cálculo, que podemos encontrar a través de una prueba histórica.
Quelle: datos propios del autor
Figura clave
Balance
Cálculo
Período medio
de retención
¿Cuánto mantendremos de media las posiciones?
= (Suma de minutos de todas las posiciones abiertas a cierre) / número
de operaciones
Max. Pérdida (%)
¿Cómo de grande fue la fase de pérdidas desde que se ingresó el
máximo del depósito temporal hasta el siguiente mínimo?
= (Máximo depósito - valor mínimo del depósito desde entonces) /
capital inicial
Tasa de éxito (%)
¿Qué tanto por ciento de las operaciones se cerraron con ganancias?
= Número de operaciones con beneficios / número de operaciones
totales
Factor de bene-
ficio
¿Cuál es la relación entre riesgo y rendimiento?
= (Número de transacciones con ganancias / número de operaciones
con pérdida) x (resultado promedio / pérdida promedio)
Tiempo de es-
tancamiento
¿Cuánto tiempo le llevó alcanzar un nuevo nivel mayor en el
depósito?
= Número de días desde el último máximo en el depósito hasta el
próximo máximo en el depósito
Media del bene-
ficio neto
¿Cuánto gana de media con la estrategia?
= (Beneficio total + pérdida total) / número de operaciones
Frecuencia de
negociación
¿Cuántos días utiliza la estrategia?
= Número de operaciones / número de días de pruebas históricas
T1)
Medidas de pruebas históricas
mente en el mercado; ven la realidad: la estrategia no es
rentable en absoluto y pierde regularmente dinero. Mu-
chas personas tienden a mirar desde el primer momento
en el lugar equivocado: tanto el trader que está utilizan-
do manualmente la estrategia como el programador que
la ha transformado en un sistema de trading. El error se
encuentra a menudo en la prueba histórica dado que los
traders principiantes tienden normalmente a pensar que
se hacen ricos en muy poco tiempo.
La prueba histórica
Mediante una prueba histórica averiguaremos si una
estrategia de trading es rentable. Para ello, aplicaremos
una estrategia de trading definida con precisión sobre los
datos de precios pasados. Los datos (por ejemplo, velas
de 15 minutos) se procesarán de forma rápida para cada
operación. A cada vela, se le calculan los indicadores y se
le realiza un chequeo de si se ha abierto o no una opera-
ción en dicho momento en base a la estrategia de trading.
También se supervisa constantemente si se ha obtenido
una pérdida, pérdida de beneficios o si se ha producido
una condición que fuerce a que se cierre la posición (por
ejemplo, cerrar todas las posiciones el viernes a las 9:00
pm).
Evaluación de la prueba histórica
La primera información a extraer de una prueba histó-
rica es si una estrategia de trading es rentable. Ya haya
desarrollado usted su propia estrategia de trading o esté
utilizando una estrategia de esta revista o de Internet,
primero deberá asegurarse de que la estrategia de tra-
ding es realmente rentable y cómo se ven las otras figu-
ras clave. Una estrategia de trading no le proporcionará
muchos beneficios a final del año si sólo le da un 10%
en ganancias, pero le quita mensualmente un 50%. Del
mismo modo, si usted es un trader que quiere ejecutar de
entre 5 a 6 operaciones cada día, una estrategia rentable
con un máximo mensual de 2 operaciones no le ayudará.
Mediante una prueba histórica
averiguaremos si una estrategia
de trading es rentable.