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TRADERS´ 05.2020
ESTRATEGIAS
bajista, de manera que podamos entrenar un sistema de
aprendizaje máquina que encuentre la relación entre los
datos y la etiqueta.
Estrategia de etiquetado
Idealmente, la etiqueta de cada día indicaría con un grado
de confianza alto la tendencia real del día, evitando ser
engañado por movimientos más pequeños que van en
contra de la tendencia real.
Como hemos comentado anteriormente, cuanto más
grande hacemos el rango de apertura, más confianza
tenemos en la tendencia que el sistema predice, pero
elegir un rango muy grande sería perjudicial ya que
perderíamos beneficio potencial. Trataremos de generar
un rango que una vez que se rompa, tengamos una alta
confianza que esta rotura indica la tendencia general
del día.
Un rango muy ancho o estrecho puede llevarnos a no
etiquetar el día, o etiquetarlo de manera contraria a
nuestros intereses. Este hecho se puede ver en la Figura
5. Lo que sugerimos nosotros para generar este rango de
precio para cada día, es calcular el valor más pequeño
entre dos rangos, el rango entre la apertura y el máximo
del día por un lado y el rango entre la apertura y el mínimo
de cada día. Este valor lo hemos denominado “bisagra”.
La Figura 6 muestra la bisagra con un ejemplo.
Cada día podemos tener periodos con tendencia alcista
y tendencia bajista. Las bisagras tratan de capturar la
magnitud de la tendencia más pequeña, la tendencia
“falsa”, de manera que podamos tener una estimación
del tamaño de los movimientos en contra de la tendencia
“verdadera”. En este caso, se puede ver que aunque el día
empieza con una tendencia bajista finaliza siendo un día
alcista, con un rango más grande en el lado alcista.
Podemos ahora calcular una media deslizante de unos
cuantos días, calculando para cada día la media de
las bisagras de los últimos días (un valor razonable de
días pasados puede ser 20). Ahora podemos usar este
promedio de los últimos 20 valores de bisagra para
estimar cuanto de grande un movimiento en contra de
la tendencia general solía ser en los últimos días, de
tal manera que podemos tener alguna certeza que una
vez que hay un movimiento mayor que el estimado, es
probable que no sea una tendencia “falsa”. Esto nos
Podemos ver a la izquierda un día que no se clasifica al no haber cruzado ninguno de los límites por ser los rangos demasiado anchos, y a la derecha un día
que se clasificaría como bajista, al cruzar primero el límite inferior, cuando interesaría clasificarlo como alcista al ser los rangos demasiado estrechos.
Fuente: Matplotlib de Python
G5
ORB con rangos demasiado anchos y demasiado estrechos
En el ORB tradicional, el precio tiene que hacer algún movimiento después de la apertura
para clasificar el día en alcista o bajista.