TRADERS'ES 04

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promedio aún más alto estadís-
ticamente 46 días después de
la entrada. Sin embargo, no se
alcanzaría una tasa de aciertos
del 100 % más.
• La pérdida máxima de una
transacción en este período
fue de alrededor del 10,5 %. En
promedio para todas las opera-
ciones, el retroceso fue de solo
2.51 %. Estos valores de riesgo
están significativamente por
debajo de las fluctuaciones y
riesgos del propio S&P 500.
• La ganancia máxima en una
transacción durante este período
fue de alrededor del 9,48 %.
Esta simple variante de la estrategia
lograría un beneficio más del doble
que el S&P 500 con fluctuaciones
promedio significativamente más
bajas y con tan solo la mitad de la
ESTRATEGIAS
T1 Estrategias de aciertos en función del límite
Cuanto mayor sea el límite de entrada, mayor será la tasa de aciertos. Lo mismo se aplica al período
de tenencia: cuanto más tiempo se mantiene la operación, mayor es el porcentaje de victorias de las
operaciones.
Fuente: cálculo propio del autor
Días con PCR>
límite
Tasa de aciertos
(20 días del
período de
espera)
Tasa de aciertos
(40 días del
período de
espera)
Tasa de aciertos
(60 días del
período de
tenencia)
Relación de opciones
de compra y de venta
(MA (10)) por encima
de 1.25
165 53% 60% 75%
Relación de opciones
de compra y de venta
(MA (10)) por encima
de 1.30
95 57% 71% 87%
Relación de opciones
de compra y de venta
(MA (10)) por encima
de 1.35
48 63% 77% 89%
Relación de opciones
de compra y de venta
(MA (10)) por encima
de 1.40
20 70% 90% 100%