TRADERS'ES 09

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36 TRADERS´ 09.2019
Esta interesante estrategia la desarrolló Frederic Palmiden de TradeStation en la
interesante revista Strategy Concepts Club que lamentablemente dejaron de publicar.
ESTRATEGIAS
UNA ESTRATEGIA ANTI-TENDENCIAL
Estrategia de reversión temprana
Como el nombre indica es una estrategia tipificada como
Mean Reversion o Anti-Tendencial, como sus ratios
confirman, pero utiliza en la misma elementos típica-
mente tendenciales como una media móvil. De hecho,
podríamos clasificarla como “mixta” ya que lo que intenta
en realidad es subirse a una nueva tendencia cuando
esta acaba de iniciarse, pero en realidad hoy en día la
mayoría de las estrategias tienen elementos aparente-
mente “extraños” en ese tipo de sistema. Lo que sí que no
engaña son los ratios.
Vamos a probarla en el futuro del E-mini S&P 500 en
barras diarias, pero se podrían considerar otros/as
futuros y/o acciones.
Sergi Sánchez Alvira
Sergi es Gestor de Esfera/Sersan Algorith-
mic, vehículo de inversión que opera con
sistemas cuantitativos y automáticos de
trading. ESFERA/SERSAN ALGORITHMIC es
un compartimento de ESFERA, FI. Fundador
de Sersan Sistemas, también experto en
Trading algorítmico con años de experiencia
en el desarrollo, testeo, evaluación y sobre
todo, en la Gestión cuantitativa con siste-
mas automáticos de trading.