38 / 75
38
TRADERS´ 09.2019
pasan un número de barras defi-
nido por una variable, en nuestro
ejemplo, serán 15.
• Nótese que, de esta forma, puede
darse el caso que tanto BullSign
como BearSign sean True.
Así, una vez hemos definido la
tendencia, ya podemos desenca-
denar las órdenes.
Entradas largas
Si el cierre de la vela actual cruza
hacia arriba la línea azul del gráfico
(que es la media móvil exponencial
de 80 días menos el 33% del valor
del ATR) y además se ha generado
un BullSign dentro de las últimas 15
barras, compramos a mercado en la
apertura de la barra siguiente.
Entradas cortas
Si el cierre de la vela actual cruza
hacia abajo la línea magenta del
gráfico (que es la media móvil expo-
nencial de 20 días más el 33% del valor del ATR) y además
se ha generado un BearSign en las últimas 15 barras,
vendemos en corto a mercado en la apertura de la barra
siguiente.
Salidas
Cuando el mínimo de la vela actual perfora el mínimo
menor de las últimas 40 barras, cerramos largos en la
apertura de la siguiente barra.
Cuando el máximo de la vela actual supera el máximo
mayor de las últimas 25 barras, cerramos cortos en la
apertura de la siguiente barra.
En el chart 1 podemos ver la vela que desencadena la
BearSign que origina el último corto abierto el 22 de julio
de 2019. En concreto la señal se genera el 18 de julio,
ya que el máximo de la vela es menor que el anterior
TrendLow definido, que era hasta ese momento 3010.75
ESTRATEGIAS
Instantánea de Estrategia
Nombre de la
estrategia:
Estrategia de reversión temprana
Tipo de estrategia:
Mean reversion automática
Horizonte
temporal:
Diaria pero podría adaptarse a otros
Configuración:
LONG: Si el cierre de la vela actual cruza hacia
arriba la línea azul del gráfico (que es la media
móvil exponencial de 80 días menos el 33%
del valor del ATR) y además se ha generado un
BullSign dentro de las últimas 15 barras.
SHORT: Si el cierre de la vela actual cruza hacia
abajo la línea magenta del gráfico (que es la
media móvil exponencial de 20 días más el 33%
del valor del ATR) y además se ha generado un
BearSign en las últimas 15 barras.
Toma de
beneficios:
Cuando el mínimo de la vela actual perfora el
mínimo menor de las últimas 40 barras.
Salida:
Cerramos en la apertura de la siguiente vela.
Gestión del riesgo
y monetaria:
No definido.
Número promedio
de señales:
1 trade por mes
Tasa de éxito
/ beneficio a
pérdida / retorno
por mes, etc.:
Porcentaje de aciertos: 56%; Ratio win/loss:
1.34; Profit medio por mes: 530$ por contrato;
Tiempo en mercado: 64%
Un porcentaje de aciertos del 56.47% nos indica que es una estrategia anti-tendencial o de reversión,
aunque pueda considerarse mixta atendiendo a los componentes de la misma.
Fuente: TradeStation
G3
Performance Report de la estrategia en los últimos 10 años.
El sistema recoge dos variables booleanas
que activan la señal de compra o la de venta,
BullSign y BearSign.