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PERSONAS
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Del primer grupo la más usada es el walk-forward sin
anclaje. Las validaciones tipo clustering y K-fold son
más complejas y tediosas y no suelen ser frecuentes. Del
segundo grupo la más frecuente suele ser la multimer-
cado, aunque ya empiezan a proliferar análisis basados
en permutaciones paramétricas.
TRADERS’: ¿CÓMO SE IMPLANTA DE FORMA PRÁCTICA
UN MÉTODO DE GESTIÓN?
García:
Supongo que te refieres a la gestión de la opera-
tiva de manera integrada. Básicamente es el conjunto de
procedimientos que utilizamos para monitorizar la opera-
tiva y, de paso, trabajar de manera
más eficiente y profesional. Aquí
no hay una pauta común, cada cual
debe construirse sus procedimientos
y trabajar, aunque estés solo- como
si se tratase de una empresa dividida
en varios departamentos:
• Departamento de Proyectos
(I+D), que incluye los procesos de
investigación, diseño y evalua-
ción de nuevas estrategias.
• Departamento de supervisión
y control, que incluye el segui-
miento de la actividad diaria y
los protocolos de parada y reem-
plazo de sistemas.
• Departamento de calidad, que
analiza el grado de consecución
de los objetivos del programa
inversor y establece medidas correc-
tivas si procede.
TRADERS’: EL DISEÑO DE UN
SISTEMA DE TRADING ENGLOBA
VARIAS FASES QUE DEBEN SER
ABORDADAS SECUENCIAL-
MENTE DE MANERA RIGUROSA,
PARTIENDO DE UNA IDEA INICIAL.
¿CÓMO SE DESARROLLA UNO
ENTONCES?
García:
El punto de partida nunca
debería ser un mero probar y
descartar reglas por ensayo y error.
Aunque, desgraciadamente, esta
suele ser la manera más habitual de
construir sistemas. En mi opinión,
tanto si se trabaja de manera arte-
sanal como si se emplean sofisti-
cadas técnicas de data mining, platearse los procesos
de construcción de este modo acabará conduciendo a
sistemas sobreopotimizados y de baja calidad.
A mí me gusta mirar más allá de las estadísticas, por muy
buenas y prometedoras que sean, y saber cuál es la inefi-
ciencia o proceso de los mercados que está capturando
el sistema y le permite generar beneficios superiores al
“buy and hold”. Por ello he redefinido en los últimos años
mi forma de diseñar sistemas. Éstas son las fases que
sigo actualmente (G3).
El proceso de investigación es el que más tiempo
consume: Escaneo los mercados buscando pautas,
Tipos de generales de técnicas empleadas en la validación de estrategias.
Fuente: elaboracion propia
G2
Técnicas de validación de estrategias
Tres principales momentos en el desarrollo de sistemas.
Fuente: elaboracion propia
G3
Fases en el desarrollo de estrategias
TRADERS´ 10.2019