ESTRATEGIAS
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cálculos y señales simples y directas, restringiéndolos
sólo a dichas relaciones.
Fuerza Relativa
La línea de Fuerza Relativa (RS) es también conocida como
el ratio de fuerza relativa siendo una herramienta técnica
simple usada para comparar la acción del precio en dos
mercados. Se calcula dividiendo el precio de un mercado
por el del otro. Aunque dividir una acción entre un índice se
hace a menudo, la línea RS de esta estrategia es el resulta-
do de dividir el DAX por el EUR/USD. El valor numérico del
cálculo de RS no es importante, sino que son la dirección y
el momento de la línea RS los que nos indican si el primer
mercado es relativamente más fuerte que el segundo. La lí-
nea RS se ha alisado con una media simple, lo cual es usual
y nosotros también lo hemos tenido en cuenta aquí para ob-
tener una mayor simplicidad. La longitud de esta media es
de 10 barras. No se han optimizado ninguno de los paráme-
tros en esta estrategia, ni siquiera la longitud de la media.
Diez no es sólo un valor común por defecto en este tipo de
cálculos sino que, lo que es aúnmás importante, representa
una hora de negociación en barras de 6 minutos. Hay una
discusión más adelante en este artículo sobre el valor del
intervalo de barras a utilizar. La dirección de la media de la
línea RS se determina usando el análisis del momento de la
media. En concreto, la estrategia determina si el momento
de 5 barras de la media es positivo (para entradas largas) o
negativo (para entradas cortas).
El enfoque utilizado fue marginalmente rentable du-
rante el período de prueba, el cual describiremos en detalle
más adelante. Los resultados no fueron lo suficientemente
satisfactorios como para ser convincentes; sin embargo,
algunas de las métricas fueron de interés y aún se tuvo po-
tencial para refinarlas. Fue alentador que el 39% de las ope-
raciones fueran rentables con aproximadamente el mismo
porcentaje de operaciones ganadoras a largo y a corto. Sin
embargo, lo más preocupante fue el gran número de opera-
ciones que la estrategia generaba, aproximadamente 1.690
o alrededor de siete operaciones por día durante todo el
año de la prueba. ¿Podríamos añadir una nueva dimensión
al análisis examinando la relación existente entre los dos
mercados mencionados y usarla para filtrar las operacio-
nes? Por supuesto, el objetivo sería mejorar la rentabilidad
al mismo tiempo que reducir el número de operaciones.
Correlación
Los analistas técnicos utilizan estudios de correlación para
medir si dos mercados se siguen estrechamente entre sí. El
coeficiente de correlación generado varía entre 1 y -1. Un va-
lor de +1 es la “perfecta correlación positiva” e indica que los
dos mercados van al unísono. Un valor de -1 es la “perfecta
correlación negativa”. Valores cercanos a ellos, digamos por
encima de + 0.7 y por debajo de - 0.7, son generalmente con-
siderados como correlaciones fuertes y pueden ser útiles en
la interpretación de la dinámica del mercado. Es importante
señalar que un coeficiente de correlación no es direccional,
El gráfico muestra los futuros del DAX y el EUR/USD. Las barras más oscuras
indican las horas que corresponden al trading en el DAX contado. El indicador es
el Momento de 5 barras de la media de 10 barras de la línea de fuerza relativa.
Fuente: TradeStation
G1)
FDAX y EUR/USD en barras de 6 minutos
con indicador fuerza relativa
Por claridad se han ocultados los datos del par EUR/USD. El estudio de corre-
lación se muestra de color rojo cuando el coeficiente es inferior a -0’1 (no cero)
para que coincida con las reglas de la estrategia. Cualquier operación abierta se
cierra al final de la sesión contado. Para más detalle lea el artículo.
Fuente: TradeStation
G2)
FDAX con indicador de fuerza relativa,
correlación y señales de la estrategia
