ESTRATEGIAS
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04.2014
mismo aunque es más importante aun
cuando se considera la conservación
psicológica del capital. Es gratificante
ver los períodos de operación sesga-
dos hacia las mejores operaciones.
Se habría considerado inaceptable
durante la prueba alcanzar la máxima
pérdida o rachas grandes de pérdidas.
El período comprendido entre media-
dos de junio y finales de julio de 2013
fue un período de pérdidas notables,
aproximadamente 18.000 €. Recuerde
que no hay técnicas de gestión de las
operaciones en esta prueba. Un exa-
men de las señales individuales y el
histórico de trading puede indicarnos
nuevas formas para suavizar la curva
de patrimonio.
Conclusiones
La estrategia de Fuerza Relativa DAX/
Euro utiliza dos medidas de la relación
de precios entre los futuros del DAX y
el EUR/USD. Estas medidas son parte
de los métodos comunes de análisis
técnico: Fuerza Relativa y Correlación.
No sólo es un enfoque multi-mercados sino también multi-
dimensional dado que utiliza dos cálculos diferentes Inter-
mercados. Existen varios aspectos de esta estrategia que
pueden y deben investigarse con más profundidad e inclu-
so incorporar en la estrategia algunos elementos que faltan.
Sin embargo, no se debe caer en la trampa de complicarla.
El elemento obvio que falta es el stop de protección.
Un simple stop de pérdidas fijo podría ser útil en la pre-
vención de grandes pérdidas potenciales en las operacio-
nes individuales.
Como se ha demostrado la estrategia no tiene reglas
de salida. ¿Puede alguno de los cálculos utilizados para
determinar las entradas, u otros métodos de análisis téc-
nico, usarse para obtener las señales de salida?
¿Pueden las entradas filtrarse aún más? Por ejemplo,
las entradas requieren que la correlación sea inferior a
-0’1, pero no se ha tenido en cuenta la dirección tenden-
cial de la correlación.
Por último, y según vimos anteriormente, la estrate-
gia está en el mercado casi un 100% respecto al horario
de negociación. Es posible que el rendimiento, y en parti-
cular las medidas ajustadas al riesgo según el rendimien-
to, se puedan mejorar identificando períodos en los que
no se opere.
«
Además de los resultados netos favorables, la pendiente es positiva en general. El período de pérdidas men-
cionado en el artículo, desde mediados de junio hasta finales de julio de 2013, es claramente visible en el
centro de la curva.
Fuente: TradeStation
G4)
Curva de patrimonio para el histórico de pruebas
Nombre Estrategia:
Fuerza Relativa DAX/Euro
Tipo de Estrategia:
Seguimiento tendencial de los futuros del DAX
mediante el indicador de fuerza relativa y el
análisis de la correlación entre los futuros del DAX
y EUR/USD
Horizonte temporal:
Trading intradía durante la sesión del DAX contado
utilizando barras de 6 minutos
Entrada:
A largo: Momento de la media de la línea de RS
mayor de 0 (momento positivo) y coeficiente de
correlación menor de -0’1 (correlación negativa)
A corto: Momento de la media de la línea de RS
menor de 0 (momento negativo) y coeficiente de
correlación menor de -0’1 (correlación negativa)
Salir:
Invertir la posición con las nuevas señales, todas
las posiciones cerradas al final de la sesión de
DAX contado en la apertura de la barra de las
5:30 pm CET
Promedio de
señales:
3 por día durante el período de ensayo
Promedio del ratio
ganador/Beneficios
vs pérdidas/ Retor-
no por mes, etc:
Rentables 43%
Ratio promedio de ganadoras/promedio de perde-
doras 1’67
Factor de ganancia 1’28
Rentabilidad promedio mensual 7’21%
(Todos los resultados provienen de las pruebas
sobre los históricos de datos del año natural 2013.
Más información sobre las condiciones del test en
el artículo)
Instantánea de la estrategia
