ESTRATEGIAS
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04.2014
Para esta estrategia, una correlación negativa se con-
sidera una confirmación de que la línea de señal RS tiene
mayor validez. Es decir, una señal de compra (venta) se
opera en base a un momento positivo (negativo) de la lí-
nea RS: DAX / EUR/USD, sólo cuando la correlación del
DAX / EUR/USD es negativa. Después de todo, si la línea
RS se utiliza para señalar el movimiento relativo, enton-
ces es probable que sea más fiable si el estudio de corre-
lación también muestra el potencial de un movimiento
divergente de manera absoluta.
Tenga en cuenta que tener una correlación negativa
es la condición adicional para las señales de entrada a
largo o a corto.
Añadir esta regla mejoró dramáticamente la rentabili-
dad al mismo tiempo que redujo un 55% el número de ope-
raciones hasta 752, o aproximadamente tres por día duran-
te el período del año de prueba. El tanto por ciento de las
operaciones rentables mejoró ligeramente al 43% y mantu-
vo la relación de operaciones ganadoras a largo y a corto.
Otras consideraciones
En la práctica, hay que seleccionar una serie de condicio-
nes básicas antes de detallar las señales de trading. En
primer lugar, ¿cuándo operar? Como queríamos obtener
una estrategia de trading intradía, se restringió el trading
a sólo aquellas horas en las que el índice DAX contado
opera, a pesar de que los futuros (y el EUR/USD) estén
abiertos más tiempo. La primera entrada diaria se nego-
cia a las 9 am CET, que se corresponde con la apertura
de la primera barra del índice contado de su horario de
negociación. La última señal de entrada se puede operar
no más tarde de la apertura de la barra de las 5 pm, dán-
dole tiempo así para que desarrolle el movimiento antes
del fin de la sesión. En las estrategias de trading intradía
la “regla de final de sesión” cierra todas las posiciones
abiertas en la apertura de la barra de las 17:30, última
barra del día del índice contado.
En segundo lugar, teníamos que determinar el inter-
valo de las barras a utilizar. Según el horario indicado con
anterioridad, la duración de la jornada es de 510 minutos.
Por ello se utilizaron barras de 6 minutos ya que nos divide
la sesión en 85 barras y nos permite una toma de muestras
de datos adecuada y un amplio número de oportunidades
de trading cada día. Además, las barras de corta duración
ofrecen un riesgo/rango manejable por barra, en particular
respecto de la magnitud del contrato DAX. También hay
que señalar que se utilizó una serie de datos del contrato
continuo sin ajustar para los futuros del DAX para así mini-
mizar las anomalías de los datos causados por los ajustes
típicos de las series del contrato continuo.
El período del histórico usado fue el año natural 2013. Se dedujeron todas las
comisiones a razón de 2’80 € por contrato, sin deducir el deslizamiento.
Fuente: TradeStation
G3)
Resumen del rendimiento para el histórico de pruebas
Ratio de fuerza relativa
El ratio o línea de fuerza relativa
se crea dividiendo el precio de un
mercado por el precio del otro ... los ratios se pueden uti-
lizar para comparar dos mercados cualesquiera ... el rendi-
miento absoluto mide la tendencia actual del mercado. El
rendimiento relativo mide su rendimiento contra otros mer-
cados .... por lo general, el rendimiento relativo cambia de
dirección antes que la rentabilidad absoluta.
Coeficiente de correlación
“El coeficiente de correlación mide la fuerza de una rela-
ción entre dos mercados ... Las señales más importantes
se dan cuando la línea de correlación se mueve por encima
o por debajo de la línea de cero ... El indicador “coeficien-
te de correlación” es especialmente útil en el análisis Inter-
mercados ...”
John Murphy, “Trading con análisis Intermercados”
John Murphy explica
Source: www.stockcharts.com
sino que nos dice algo sobre el movimiento direccional de
un mercado respecto al otro, pero no sobre el pasado o la
dirección potencial futura de los precios absolutos.
